Hiệu ứng ngày trong tuần trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả: Đàm Văn Huệ, Phạm Đan Khánh
Số trang:
Tr. 26-30
Tên tạp chí:
Tài chính doanh nghiệp
Số phát hành:
Số 10
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.64
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Chứng khoán, hiệu ứng ngày trong tuần, thị trường hiệu quả
Chủ đề:
Chứng khoán
Tóm tắt:
Xác định hiệu ứng ngày trong tuần có tồn tại trên thị trường chứng khoán Việt Nam hay không? Tác giả nhận thấy đã xuất hiện hiệu ứng ngày thứ sáu trên thị trường khi lợi nhuận vào thứ Sáu cao hơn các ngày còn lại trong tuần. bên cạnh đó, nghiên cứu cũng giải thích hiệu ứng này qua phân tích thống kê mô tả và hồi quy mô hình Garch.
Tạp chí liên quan
- Mối quan hệ giữa giá chứng khoán với lãi suất và tỷ giá tại Việt Nam
- Khái niệm, bản chất pháp lí của hoạt động chào bán chứng khoán
- Nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc giữa giá một số cổ phiếu ngành dầu khí trên thị trường chứng khoán Việt nam và giá dầu thế giới – tiếp cận bằng wavelet coherence
- Bức tranh chung về cuộc đua tăng vốn trong ngành tài chính Việt Nam
- Dự báo chỉ số chứng khoán bằng phương pháp mang thần kinh nhân tạo