Tóm tắt:

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp thống kê, phân tích và mô hình tự hồi quy vector (VAR) để tìm ra tác động của sự bất ổn trong chính sách kinh tế thế giới đến giá cổ phiếu của 7 quốc gia mới nổi trong khu vực Châu Á (Hồng Kông, Hàn Quốc, Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines và Thái Lan) từ tháng 7/2000 đến tháng 02/2018. Kết quả thực nghiệm cho thấy những thay đổi trong chính sách kinh tế thế giới có tác động ngược chiều lên giá cổ phiếu ở Hồng Kông, Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia, Philippines và Thái Lan từ 6-9 tháng sau khi có cú sốc xảy ra, tuy nhiên, nghiên cứu lại không tìm thấy kết quả tương tự khi xem xét đến Việt Nam.