Tác động của đa dạng hóa cơ cấu cho vay đến rủi ro thị trường của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Tác giả: Lê Thị Thu Diềm, Diệp Thanh TùngTóm tắt:
Nghiên cứu xem xét tác động của sự đa dạng hóa cơ cấu cho vay theo ngành kinh tế đến rủi ro thị trường của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2011-2016. Ước lượng GMM (Arellano & Bover, 1995) được sử dụng do tồn tại hiện tượng phương sai sai số thay đổi và vấn đề nội sinh. Kết quả thu được cho thấy mức độ đa dạng cơ cấu cho vay của các ngân hàng là cao. Tuy nhiên, mức độ đa dạng hóa trong cơ cấu cho vay càng cao thì tổn thất rủi ro thị trường ngân hàng càng lớn. Xét về mức độ tác động theo thời gian, việc đa dạng hóa có thể làm giảm rủi ro thị trường ngân hàng trong ngắn hạn, nhưng xét trong dài hạn thì sẽ làm tăng rủi ro ngân hàng. Ngoài ra, kết quả kiểm tra tác động từng ngành cho thấy hầu hết các ngành đều có sự tác động đồng biến với rủi ro thị trường, ngoài trừ ngành nông nghiệp do được hưởng nhiều chính sách ưu đãi trong điều kiện tín dụng.
- Tổng quan ứng dụng kích thích từ trường xuyên sọ lập lại (rTMS) trong phục hồi vận động sau đột quỵ (2015–2025)
- Nghiên cứu mối liên quan giữa tuổi động mạch, vận tốc sóng mạch cảnh - đùi và mức độ tổn thương động mạch vành ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát nghi ngờ bệnh mạch vành tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2024 - 2025
- Thực trạng sức khỏe răng miệng ở trẻ 3-5 tuổi tại Bà Rịa - Vũng Tàu : nghiên cứu cắt ngang
- Khảo sát các yếu tố liên quan tử vong ở bệnh nhân viêm phổi bệnh viện do Acinetobacter baumannii tại Khoa Hô hấp – Bệnh viện Chợ Rẫy, giai đoạn 2024–2025
- Định danh loài nấm men gây bệnh nấm móng và khảo sát sự nhạy cảm với thuốc kháng nấm