Tác động của đa dạng hóa cơ cấu cho vay đến rủi ro thị trường của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Tác giả: Lê Thị Thu Diềm, Diệp Thanh TùngTóm tắt:
Nghiên cứu xem xét tác động của sự đa dạng hóa cơ cấu cho vay theo ngành kinh tế đến rủi ro thị trường của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2011-2016. Ước lượng GMM (Arellano & Bover, 1995) được sử dụng do tồn tại hiện tượng phương sai sai số thay đổi và vấn đề nội sinh. Kết quả thu được cho thấy mức độ đa dạng cơ cấu cho vay của các ngân hàng là cao. Tuy nhiên, mức độ đa dạng hóa trong cơ cấu cho vay càng cao thì tổn thất rủi ro thị trường ngân hàng càng lớn. Xét về mức độ tác động theo thời gian, việc đa dạng hóa có thể làm giảm rủi ro thị trường ngân hàng trong ngắn hạn, nhưng xét trong dài hạn thì sẽ làm tăng rủi ro ngân hàng. Ngoài ra, kết quả kiểm tra tác động từng ngành cho thấy hầu hết các ngành đều có sự tác động đồng biến với rủi ro thị trường, ngoài trừ ngành nông nghiệp do được hưởng nhiều chính sách ưu đãi trong điều kiện tín dụng.
- Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của hội đồng trọng tài và ảnh hưởng đối với bên thứ ba
- Khái niệm, bản chất pháp lí của hoạt động chào bán chứng khoán
- Nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước – khung pháp lí và kiến nghị
- Kinh nghiệm xây dựng khung pháp lí về tiền mã hoá của hoa kỳ và El salvador
- Thực trạng nhận thức, áp dụng luật mềm ở Việt Nam và một số khuyến nghị