Tác động của đa dạng hóa cơ cấu cho vay đến rủi ro thị trường của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Tác giả: Lê Thị Thu Diềm, Diệp Thanh TùngTóm tắt:
Nghiên cứu xem xét tác động của sự đa dạng hóa cơ cấu cho vay theo ngành kinh tế đến rủi ro thị trường của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2011-2016. Ước lượng GMM (Arellano & Bover, 1995) được sử dụng do tồn tại hiện tượng phương sai sai số thay đổi và vấn đề nội sinh. Kết quả thu được cho thấy mức độ đa dạng cơ cấu cho vay của các ngân hàng là cao. Tuy nhiên, mức độ đa dạng hóa trong cơ cấu cho vay càng cao thì tổn thất rủi ro thị trường ngân hàng càng lớn. Xét về mức độ tác động theo thời gian, việc đa dạng hóa có thể làm giảm rủi ro thị trường ngân hàng trong ngắn hạn, nhưng xét trong dài hạn thì sẽ làm tăng rủi ro ngân hàng. Ngoài ra, kết quả kiểm tra tác động từng ngành cho thấy hầu hết các ngành đều có sự tác động đồng biến với rủi ro thị trường, ngoài trừ ngành nông nghiệp do được hưởng nhiều chính sách ưu đãi trong điều kiện tín dụng.
- Kiến thức về đột quỵ não cấp của người nhà người bệnh và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương năm 2025
- Hoạt động quản lý điều trị ngoại trú người bệnh đái tháo đường type 2 và một số yếu tố ảnh hưởng tại Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho năm 2025
- Tỷ lệ tử vong và một số yếu tố liên quan ở người bệnh tăng áp động mạch phổi do bệnh lý van tim bên trái
- Khảo sát sức căng dọc thất trái bằng siêu âm đánh dấu mô cơ tim ở người bệnh lupus ban đỏ hệ thống
- Khảo sát nhận thức của điều dưỡng chăm sóc về sử dụng quy trình điều dưỡng tại các khoa lâm sàng Bệnh viện quận 11 năm 2024