Tác động của đa dạng hóa cơ cấu cho vay đến rủi ro thị trường của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Tác giả: Lê Thị Thu Diềm, Diệp Thanh TùngTóm tắt:
Nghiên cứu xem xét tác động của sự đa dạng hóa cơ cấu cho vay theo ngành kinh tế đến rủi ro thị trường của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2011-2016. Ước lượng GMM (Arellano & Bover, 1995) được sử dụng do tồn tại hiện tượng phương sai sai số thay đổi và vấn đề nội sinh. Kết quả thu được cho thấy mức độ đa dạng cơ cấu cho vay của các ngân hàng là cao. Tuy nhiên, mức độ đa dạng hóa trong cơ cấu cho vay càng cao thì tổn thất rủi ro thị trường ngân hàng càng lớn. Xét về mức độ tác động theo thời gian, việc đa dạng hóa có thể làm giảm rủi ro thị trường ngân hàng trong ngắn hạn, nhưng xét trong dài hạn thì sẽ làm tăng rủi ro ngân hàng. Ngoài ra, kết quả kiểm tra tác động từng ngành cho thấy hầu hết các ngành đều có sự tác động đồng biến với rủi ro thị trường, ngoài trừ ngành nông nghiệp do được hưởng nhiều chính sách ưu đãi trong điều kiện tín dụng.
- Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị chất lượng toàn diện tại ngân hàng
- Kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số địa phương và bài học cho chính quyền tỉnh Bắc Ninh
- Áp dụng mô hình BSC trong đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam : nghiên cứu trường hợp sản xuất
- Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động ngân hàng: Kinh nghiệm các nước trên thế giới và gợi ý cho Việt Nam
- Cơ hội cho phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững khi Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở mới có hiệu lực