Đo lường rủi ro hệ thống khu vực ngân hàng bằng phương pháp CoVar áp dụng cho Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Huy Toàn, Đào Thị Huyền Anh
Số trang:
Tr. 46-56
Tên tạp chí:
Nghiên cứu kinh tế
Số phát hành:
Số 1(488)
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.12
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Giá trị rủi ro, ổn định tài chính, rủi ro hệ thống
Chủ đề:
Ngân hàng
&
Rủi ro--Tín dụng ngân hàng
Tóm tắt:
Giới thiệu phương pháp đo lường rủi ro hệ thống dựa trên giá trị chịu rủi ro có điều kiện (CoVaR) nhằm xác định được rủi ro hệ thống hình thành từ một tổ chức tài chính tác động đến hệ thống ngân hàng, qua đó xác định được tổ chức có rủi ro hệ thống tác động lớn đối với toàn bộ hệ thống ngân hàng ( tổ chức có tầm quan trọng hệ thống) để đưa ra các biện pháp giám sát an toàn vĩ mô thích hợp.
Tạp chí liên quan
- Hoàn thiện khung pháp lý về quản trị rủi ro tín dụng đối với hoạt động ngoại bảng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
- Quy mô ngân hàng, tăng trưởng cho vay và rủi ro tín dụng: Bằng chứng thực nghiệm từ các ngân hàng thương mại ở Việt Nam
- Các biện pháp pháp lý nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam
- Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Tây Ninh
- Mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và lợi nhuận tại các ngân hàng thương mại Việt Nam