Đo lường rủi ro hệ thống khu vực ngân hàng bằng phương pháp CoVar áp dụng cho Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Huy Toàn, Đào Thị Huyền Anh
Số trang:
Tr. 46-56
Tên tạp chí:
Nghiên cứu kinh tế
Số phát hành:
Số 1(488)
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.12
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Giá trị rủi ro, ổn định tài chính, rủi ro hệ thống
Chủ đề:
Ngân hàng
&
Rủi ro--Tín dụng ngân hàng
Tóm tắt:
Giới thiệu phương pháp đo lường rủi ro hệ thống dựa trên giá trị chịu rủi ro có điều kiện (CoVaR) nhằm xác định được rủi ro hệ thống hình thành từ một tổ chức tài chính tác động đến hệ thống ngân hàng, qua đó xác định được tổ chức có rủi ro hệ thống tác động lớn đối với toàn bộ hệ thống ngân hàng ( tổ chức có tầm quan trọng hệ thống) để đưa ra các biện pháp giám sát an toàn vĩ mô thích hợp.
Tạp chí liên quan
- Thực trạng phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam : thành tựu, thách thức và triển vọng
- Những động lực giúp Việt Nam tăng trưởng 8% trong năm 2025 : thực trạng và giải pháp
- Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án trong ngành đường sắt ở Việt Nam
- Nghiên cứu mối quan hệ giữa phân cấp tài khóa và chất lượng dịch vụ công tại Việt Nam
- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng và quản trị thương hiệu thời đại số tại Việt Nam