Đo lường rủi ro hệ thống khu vực ngân hàng bằng phương pháp CoVar áp dụng cho Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Huy Toàn, Đào Thị Huyền Anh
Số trang:
Tr. 46-56
Tên tạp chí:
Nghiên cứu kinh tế
Số phát hành:
Số 1(488)
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.12
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Giá trị rủi ro, ổn định tài chính, rủi ro hệ thống
Chủ đề:
Ngân hàng
&
Rủi ro--Tín dụng ngân hàng
Tóm tắt:
Giới thiệu phương pháp đo lường rủi ro hệ thống dựa trên giá trị chịu rủi ro có điều kiện (CoVaR) nhằm xác định được rủi ro hệ thống hình thành từ một tổ chức tài chính tác động đến hệ thống ngân hàng, qua đó xác định được tổ chức có rủi ro hệ thống tác động lớn đối với toàn bộ hệ thống ngân hàng ( tổ chức có tầm quan trọng hệ thống) để đưa ra các biện pháp giám sát an toàn vĩ mô thích hợp.
Tạp chí liên quan
- Thực trạng tài trợ và cơ hội tài chính khí hậu từ Quỹ Khí hậu Xanh cho các nước đang phát triển
- Đánh giá sự hài lòng của du khách đối với ẩm thực đường phố tại thành phố Cần Thơ
- Kinh nghiệm phát triển du lịch ẩm thực của Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
- Kinh nghiệm phát triển du lịch địa chất tại công viên địa chất Trung Quốc
- Dự báo phân bố mưa cho các tiểu lưu vực trong lưu vực sông Srêpốk theo mô hình CMIP6