Bằng chứng mới về tác động bất đối xứng của thay đổi tỷ giá hối đoái lên giá chứng khoán Việt Nam
Tác giả: Huỳnh Thái HuyTóm tắt:
Hầu hết các nghiên cứu trước đây về mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và giá chứng khoán thường giả định sự điều chỉnh đối xứng giữa hai biến số. Mục đích nghiên cứu này nhằm kiểm chứng sự hiện diện tác động bất đối xứng của thay đổi tỷ giá hối đoái lên giá chứng khoán tại VN, sử dụng dữ liệu theo tháng giai đoạn 2001M01–2017M01 và phương pháp NARDL, phát triển bởi Shin và cộng sự (2014). Kết quả từ mô hình NARDL khẳng định sự tồn tại quan hệ đồng liên kết giữa các biến số, gồm giá chứng khoán, thành phần dương và âm của tỷ giá hối đoái, cung tiền và lạm phát. Thêm vào đó, các kết quả cũng chỉ ra giá chứng khoán phản ứng bất đối xứng trước sự tăng giá và giảm giá nội tệ; trong dài hạn, tác động của sự tăng giá nội tệ lên giá chứng khoán mạnh hơn tác động của sự giảm giá nội tệ.
- Kiến thức về đột quỵ não cấp của người nhà người bệnh và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương năm 2025
- Hoạt động quản lý điều trị ngoại trú người bệnh đái tháo đường type 2 và một số yếu tố ảnh hưởng tại Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho năm 2025
- Tỷ lệ tử vong và một số yếu tố liên quan ở người bệnh tăng áp động mạch phổi do bệnh lý van tim bên trái
- Khảo sát sức căng dọc thất trái bằng siêu âm đánh dấu mô cơ tim ở người bệnh lupus ban đỏ hệ thống
- Khảo sát nhận thức của điều dưỡng chăm sóc về sử dụng quy trình điều dưỡng tại các khoa lâm sàng Bệnh viện quận 11 năm 2024