Ứng dụng mạng trí tuệ nhân tạo khai phá dữ liệu trong giao dịch ngoại hối
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy, Đặng Xuân Vương
Số trang:
Tr. 97-104
Tên tạp chí:
Kinh tế & phát triển
Số phát hành:
Số 243 tháng 9
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.45
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Thị trường ngoại hối, giao dịch, Support Vector Machine (SVM), hỗ trợ, dự báo
Chủ đề:
Thị trường--Ngoại hối
Tóm tắt:
Thị trường giao dịch ngoại hối (FoReign Exchange Market) được biết đến như một thị trường giao dịch tài chính sôi động và hoạt động liên tục từ 21 giờ (GMT) Chủ nhật tới 21 giờ (GMT) Thứ sáu hàng tuần. Bài toán giao dịch ngoại hối là việc dự báo chiến lược mua vào hoặc bán ra của các cặp tỷ giá khác nhau trên thị trường căn cứ vào tập dữ liệu quá khứ đủ lớn. Mạng trí tuệ nhân tạo và đặc biệt là mô hình máy véc tơ hỗ trợ (Support Vector Machine – SVM) đã cải thiện đáng kể các kết quả hỗ trợ cho việc dự báo. Ví dụ như hệ số sinh lời tăng từ 0.77 (không áp dụng mô hình SVM) lên 3.03 (có áp dụng mô hình SVM).
Tạp chí liên quan
- Khoa học và công nghệ phục vụ tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính tại Việt Nam
- Máy tính lượng tử, cơ hội và thách thức đối với an toàn an ninh
- Trắc nghiệm thích ứng trên máy tính: Giải pháp mới đánh giá năng lực thí sinh
- Nghiên cứu hóa học về lipid và phát triển các chuỗi sản phẩm từ sinh vật biển Việt Nam
- Ứng dụng mô hình quản trị tinh gọn tích hợp số hóa dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú