Tóm tắt:

Phân tích sự biến động trong mối quan hệ phụ thuộc giữa các thị trường cổ phiếu, trái phiếu và ngoại hối VN giai đoạn từ tháng 04/2004 -12/2015. Cụ thể, nghiên cứu sẽ trả lời cho câu hỏi có hay không những biến động đột ngột trong tương quan giữa các thị trường này nhằm phản ứng lại với các cú sốc? Và những biến động này là tức thời hay kéo dài? Tác giả sử dụng ước lượng VAR(p) – FIEGARCH(1,d,1) – cDCC và thuật toán PELT kết hợp mô hình hồi quy với biến giả.