Lạm phát và tỷ suất lợi nhuận của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Nhóm Tác giả: PGS.TS. Hoàng Công Gia Khánh, TS. Trần Hùng Sơn, ThS. Nguyễn Đình Thiên, ThS. Nguyễn Thanh Liêm
Số trang:
Tr. 2-9
Tên tạp chí:
Ngân hàng
Số phát hành:
Số 11 tháng 6
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.6322
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Lạm phát, tỷ suất lợi nhuận, cố phiếu, thị trường chứng khoán, Việt Nam
Chủ đề:
Lạm phát
&
Thị trường--Chứng khoán
Tóm tắt:
Phân tích mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ suất lợi nhuận đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam thông qua việc kiểm định hai giả thuyết Fisher và Fama. Kết quả nghiên cứu cho thấy không tồn tại giả thuyết Fisher và giả thuyết Fama chỉ tồn tại một phần tại TTCK VN. Điều này cho thấy khi đầu tư trên TTCK VN, các nhà đầu tư không được bù đắp cho việc gánh chịu lạm phát, nói cách khác, TTCK không phải là một kênh đầu tư chống lại lạm phát.
Tạp chí liên quan
- Phân tích mối liên hệ giữa lạm phát và thay đổi giá các chứng khoán theo chuẩn phân ngành quốc tế tại Việt Nam trong giai đoạn kiểm soát đại dịch Covid -19
- Vai trò của hệ thống chứng khoán ảo trong đào tạo sinh viên khối ngành kinh tế
- Thống kê Bayes và ứng dụng trong dự báo giá chứng khoán của các ngân hàng - công ty tài chính ở Việt Nam
- Nhân tố tác động đến dòng tiền tự do của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
- Khuôn khổ pháp lý về việc công bố thông tin trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp niêm yết