Lạm phát và tỷ suất lợi nhuận của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Nhóm Tác giả: PGS.TS. Hoàng Công Gia Khánh, TS. Trần Hùng Sơn, ThS. Nguyễn Đình Thiên, ThS. Nguyễn Thanh Liêm
Số trang:
Tr. 2-9
Tên tạp chí:
Ngân hàng
Số phát hành:
Số 11 tháng 6
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.6322
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Lạm phát, tỷ suất lợi nhuận, cố phiếu, thị trường chứng khoán, Việt Nam
Chủ đề:
Lạm phát
&
Thị trường--Chứng khoán
Tóm tắt:
Phân tích mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ suất lợi nhuận đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam thông qua việc kiểm định hai giả thuyết Fisher và Fama. Kết quả nghiên cứu cho thấy không tồn tại giả thuyết Fisher và giả thuyết Fama chỉ tồn tại một phần tại TTCK VN. Điều này cho thấy khi đầu tư trên TTCK VN, các nhà đầu tư không được bù đắp cho việc gánh chịu lạm phát, nói cách khác, TTCK không phải là một kênh đầu tư chống lại lạm phát.
Tạp chí liên quan
- Khoa học và công nghệ phục vụ tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính tại Việt Nam
- Máy tính lượng tử, cơ hội và thách thức đối với an toàn an ninh
- Trắc nghiệm thích ứng trên máy tính: Giải pháp mới đánh giá năng lực thí sinh
- Nghiên cứu hóa học về lipid và phát triển các chuỗi sản phẩm từ sinh vật biển Việt Nam
- Ứng dụng mô hình quản trị tinh gọn tích hợp số hóa dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú