Lạm phát và tỷ suất lợi nhuận của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Nhóm Tác giả: PGS.TS. Hoàng Công Gia Khánh, TS. Trần Hùng Sơn, ThS. Nguyễn Đình Thiên, ThS. Nguyễn Thanh Liêm
Số trang:
Tr. 2-9
Tên tạp chí:
Ngân hàng
Số phát hành:
Số 11 tháng 6
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.6322
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Lạm phát, tỷ suất lợi nhuận, cố phiếu, thị trường chứng khoán, Việt Nam
Chủ đề:
Lạm phát
&
Thị trường--Chứng khoán
Tóm tắt:
Phân tích mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ suất lợi nhuận đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam thông qua việc kiểm định hai giả thuyết Fisher và Fama. Kết quả nghiên cứu cho thấy không tồn tại giả thuyết Fisher và giả thuyết Fama chỉ tồn tại một phần tại TTCK VN. Điều này cho thấy khi đầu tư trên TTCK VN, các nhà đầu tư không được bù đắp cho việc gánh chịu lạm phát, nói cách khác, TTCK không phải là một kênh đầu tư chống lại lạm phát.
Tạp chí liên quan
- Tác động của nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức đến lượng khí thải CO2 tại các quốc gia Châu Á : tiếp cận theo ngưỡng đô thị hóa
- Tác động của thực hiện các yếu tố ESG tới hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại tại khu vực châu Á
- Kinh nghiệm phát triển nền “kinh tế bạc” của Trung Quốc trong bối cảnh già hoá dân số và bài học cho Việt Nam
- Phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam : đổi mới từ nhận thức đến thực tiễn
- Ứng dụng công nghệ chuỗi khối (Blockchain) trong đổi mới sáng tạo tài chính