Phương pháp đánh giá rủi ro tín dụng bằng hàm phân biệt
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Quang Dong, ThS. Nguyễn Trọng Hòa
Số trang:
Tr. 20-21
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
Phòng Báo - Tạp chí(hủy)
Mã phân loại:
332
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Rủi ro tín dụng, hàm phân biệt
Chủ đề:
Rủi ro--Tín dụng
Tóm tắt:
Phân tích phân biệt có những ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: y học, phân tích chính trị, kinh tế,…Edward L. Altman đã vận dụng phương pháp này dánh giá rủi ro các doanh nghiệp ở Mỹ. Nghiên cứu này đã ước lượng được hàm phân biệt phân loại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đề xuất các ngưỡng cảnh báo nguy cơ rủi ro tín dụng.
Tạp chí liên quan
- Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị chất lượng toàn diện tại ngân hàng
- Kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số địa phương và bài học cho chính quyền tỉnh Bắc Ninh
- Áp dụng mô hình BSC trong đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam : nghiên cứu trường hợp sản xuất
- Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động ngân hàng: Kinh nghiệm các nước trên thế giới và gợi ý cho Việt Nam
- Cơ hội cho phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững khi Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở mới có hiệu lực