Xác định xác suất ngưỡng tối ưu và kiểm định kết quả dự báo của mô hình cảnh báo bất ổn tài chính- tiền tệ ở Việt Nam
Tác giả: Trần Thọ Đạt, Nguyễn Việt Hùng
Số trang:
Tr. 2-10.
Tên tạp chí:
Kinh tế & phát triển
Số phát hành:
Số 225 tháng 3
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.1
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Mô hình cảnh báo sớm, mô hình probit, bất ổn tài chính–tiền tệ
Chủ đề:
Tài chính--Tiền tệ
Tóm tắt:
Nghiên cứu này đánh giá và lựa chọn mô hình cảnh báo sớm bất ổn tài chính–tiền tệ ở Việt Nam thông qua cách tiếp cận probit (EWS probit). Mô hình EWS probit tốt nhất cho Việt Nam được xác định dựa trên các kiểm định AIC, BIC và thống kê ROC.1 Đồng thời, dựa trên chỉ số NSR và TME2, giá trị xác suất ngưỡng tối ưu (cut-off) được xác định trong dự báo xác suất xảy ra thời kỳ bất ổn tài chính– tiền tệ là bằng 0,4. Nghiên cứu cũng đã thực hiện một loạt các kiểm định thống kê như giá trị thống kê ROC; QPS; LPS3 và Pseudo R-Squared để đánh giá mức độ phù hợp và khả năng dự báo của mô hình EWS probit.
Tạp chí liên quan
- Ảnh hưởng của hành vi hối lộ tới xác suất sống sót của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam
- Tác động của thể chế đến hiệu ứng lan tỏa từ doanh nghiệp FDI đến doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước ở Việt Nam
- Khoảng cách vị thế việc làm trong tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam
- Các yếu tố quyết định tính bền vững của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa
- Mối quan hệ giữa quản lý chuỗi cung ứng xanh và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng tại Việt Nam