Ứng dụng mô hình SVAR trong phân tích hiệu ứng chuyển của tỷ giá hối đoái ở Việt Nam
Tác giả: Phạm Thế Anh
Số trang:
Tr. 48-58
Tên tạp chí:
Kinh tế & phát triển
Số phát hành:
Số 220 tháng 10
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.4
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
SVAR, tỷ giá hối đoái hữu hiệu, hiệu ứng chuyển và lạm phát.
Chủ đề:
Tỷ giá hối đoái
Tóm tắt:
Nghiên cứu này sử dụng phương pháp cấu trúc véc-tơ tự hồi quy (SVAR), để tính toán hiệu ứng chuyển của tỷ giá hối đoái (ERPT) vào giá tiêu dùng ở Việt Nam trong khoảng thời gian từ 2001–2014. Khác với các nghiên cứu trước đây, tác giả tính toán và sử dụng tỷ giá hối đoái hữu hiệu đa phương (NEER) trong các ước lượng. Hàm phản ứng và phân rã phương sai từ SVAR cho thấy cú sốc tỷ giá đóng vai trò rất quan trọng trong việc quyết định giá cả và sản lượng. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn cho thấy một mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa ERPT với trung bình và tính bất định của tỷ lệ lạm phát.
Tạp chí liên quan
- Điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong bối cảnh lạm phát thế giới tăng cao từ năm 2022 đến nay – Một số khuyến nghị chính sách
- Lựa chọn phương pháp hạch toán tỷ giá đối với các giao dịch bằng ngoại tệ
- Thông tin chênh lệch tỷ giá hối đoái trong báo cáo tài chính và giá cổ phiếu của các công ty niêm yết
- Ảnh hưởng của tỷ giá đến đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam
- Tác động của giá dầu, tỷ giá, lạm phát lên tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam