Tóm tắt:

Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên cơ sở dữ liệu là giá đóng cửa và khối lượng giao dịch của cổ phiếu qua chỉ số VN30, tần suất phiên giao dịch, phân tích bằng mô hình GARCH và EGARCH. Kết quả cho thấy mối quan hệ đồng biến giữa độ biến động thị trường, khối lượng giao dịch, và độ trễ của biến động có ảnh hưởng đến khối lượng giao dịch, nhưng độ trễ của khối lượng giao dịch không ảnh hưởng đến độ biến động thị trường chứng khoán (TTCK). Từ đó, tác giả đưa ra một số khuyến nghị dành cho các cơ quan quản lí giám sát thị trường; và một số giải pháp nâng cao hiệu quả, quản lý rủi ro dành cho các nhà đầu tư.