Tác động của khối lượng giao dịch lên sự biến động thị trường cổ phiếu Việt Nam:Nghiên cứu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Diệp Gia Luật
Số trang:
Tr. 69-86
Tên tạp chí:
Phát triển kinh tế
Số phát hành:
Số 4 tháng 4
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.4
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Thị trường chứng khoán, chỉ số VN30, độ biến động thị trường, khối lượng
Chủ đề:
Thị trường--Chứng khoán
Tóm tắt:
Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên cơ sở dữ liệu là giá đóng cửa và khối lượng giao dịch của cổ phiếu qua chỉ số VN30, tần suất phiên giao dịch, phân tích bằng mô hình GARCH và EGARCH. Kết quả cho thấy mối quan hệ đồng biến giữa độ biến động thị trường, khối lượng giao dịch, và độ trễ của biến động có ảnh hưởng đến khối lượng giao dịch, nhưng độ trễ của khối lượng giao dịch không ảnh hưởng đến độ biến động thị trường chứng khoán (TTCK). Từ đó, tác giả đưa ra một số khuyến nghị dành cho các cơ quan quản lí giám sát thị trường; và một số giải pháp nâng cao hiệu quả, quản lý rủi ro dành cho các nhà đầu tư.
Tạp chí liên quan
- Nghiên cứu chiến lược cho quản trị logistics trong xây dựng tiền chế tại Việt Nam áp dụng phương pháp AHP
- Phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ đóng góp xây dựng thành phố
- Đánh giá nguồn nhân lực địa phương nhằm phát triển du lịch nông thôn tại huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ
- Xác định các rủi ro cho dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
- Một số giải pháp khai thác và quản trị dữ liệu tuần hoàn thông qua ứng dụng hộ chiếu sản phẩm kỹ thuật số