Quan hệ giữa rủi ro hiệp moment bậc cao và lợi nhuận danh mục đầu tư khi xem xét tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục theo giá trị- Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả: Võ Xuân Vinh, Nguyễn Quốc Chí
Tên tạp chí:
Kinh tế & phát triển
Số phát hành:
Số 214 tháng 4
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.64337
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Rủi ro hiệp moment bậc cao, lợi nhuận chứng khoán, coskewness, cokurtosis, covariance
Chủ đề:
Chứng khoán--Đầu tư
Tóm tắt:
Bài báo này nghiên cứu mối quan hệ giữa rủi ro hiệp moment bậc cao và lợi nhuận kỳ vọng danh mục cổ phiếu, trường hợp danh mục tỷ trọng giá trị - value weighted trong các giai đoạn thị trường khác nhau, sử dụng dữ liệu từ các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ 1/2006 đến 12/2013. Kết quả nghiên cứu tìm thấy sự tác động ngược chiều, có ý nghĩa thống kê của phần bù rủi ro coskewness lên lợi nhuận kỳ vọng danh mục cổ phiếu trong giai đoạn thị trường đi xuống – down market.
Tạp chí liên quan
- Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn phần mềm kế toán tại doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam
- Hoạt động tín dụng tiêu dùng tại Việt Nam
- Phân tích “Mô hình ba tuyến” trong quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ
- Chính sách tiền tệ và khả năng sinh lời : thực nghiệm từ ngân hàng thương mại niêm yết ở Việt Nam
- Tác động của quản trị đến ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại : vai trò của quản trị quốc gia