CSDL Bài trích Báo - Tạp chí
Áp dụng mô hình KMV – Merton dự báo rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp và khả năng thiệt hại của ngân hàng
Tác giả: Nguyễn Thị Cành & Phạm Chí Khoa
Số trang:
Tr. 30-33.
Tên tạp chí:
Phát triển Kinh tế
Số phát hành:
Số 289 tháng 11
Kiểu tài liệu:
Báo - Tạp chí
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.1
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Mô hình KMV, điểm phá sản, khoảng cách phá sản, xác suất phá sản, mức độ tổn thất, khách hàng doanh nghiệp
Chủ đề:
Rủi ro--Tín dụng ngân hàng
Tóm tắt:
Giới thiệu cách áp dụng mô hình KMV cổ điển cùng một số điều chỉnh cho phù hợp hơn với điều kiện VN trong dự báo rủi ro tín dụng của các KHDN và những thất thoát mà ngân hàng phái gánh chịu khi có rủi ro.
Tạp chí liên quan
- Đánh giá nguy cơ ngã của người bệnh viêm khớp dạng thấp bằng thang điểm morse tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
- Thực trạng lo âu và một số yếu tố liên quan ở người bệnh đến tiêm và hút dịch khớp tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
- Đặc điểm hình thái tuyến giáp trên siêu âm ở phụ nữ sau mãn kinh
- Bước đầu đánh giá kết quả điều trị tắc động mạch phổi cấp ở bệnh nhân cao tuổi
- Thực trạng và kết quả điều trị thiếu máu ở người bệnh phẫu thuật chỉnh hình lớn tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội giai đoạn 2023-2024