CSDL Bài trích Báo - Tạp chí
Áp dụng mô hình KMV – Merton dự báo rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp và khả năng thiệt hại của ngân hàng
Tác giả: Nguyễn Thị Cành & Phạm Chí Khoa
Số trang:
Tr. 30-33.
Tên tạp chí:
Phát triển Kinh tế
Số phát hành:
Số 289 tháng 11
Kiểu tài liệu:
Báo - Tạp chí
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.1
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Mô hình KMV, điểm phá sản, khoảng cách phá sản, xác suất phá sản, mức độ tổn thất, khách hàng doanh nghiệp
Chủ đề:
Rủi ro--Tín dụng ngân hàng
Tóm tắt:
Giới thiệu cách áp dụng mô hình KMV cổ điển cùng một số điều chỉnh cho phù hợp hơn với điều kiện VN trong dự báo rủi ro tín dụng của các KHDN và những thất thoát mà ngân hàng phái gánh chịu khi có rủi ro.
Tạp chí liên quan
- Mối liên quan giữa một số đặc điểm lâm sàng và giải phẫu bệnh của sarcôm tạo xương với dấu ấn SATB2
- Đặc điểm mô bệnh học và hóa mô miễn dịch sarcoma màng hoạt dịch tại Bệnh viện K
- Nghiên cứu dấu hiệu lâm sàng và đặc điểm giải phẫu bệnh của bệnh viêm da cơ
- Đánh giá biểu hiện của thụ thể androgen trên bệnh ung thư vú bộ ba âm tính bằng phương pháp hóa mô miễn dịch
- Nghiên cứu đặc điểm hoá mô miễn dịch của EGFR và các dấu ấn CK, p63, Vimentin trong ung thư biểu mô vú dị sản tại Bệnh viện K