Ứng dụng Stress test để đo lường sức chịu đựng rủi ro thị trường của các Ngân hàng thương mại Việt Nam
Tác giả: Nuyễn Minh Sáng, Cao Thị Ngọc Qúy
Tên tạp chí:
Tạp chí Ngân hàng
Số phát hành:
Số 13 tháng 7/ 2014
Kiểu tài liệu:
Báo - Tạp chí
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.12
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Ngân hàng thương mại, Việt Nam, rủi ro thị trường, Mô hình Stress test.
Chủ đề:
Ngân hàng Thương mại
Tóm tắt:
Mô hình stress test được giới thiệu năm 1990, tuy nhiên, đến cuộc khủng hoảng tài chính 2008, mô hình này mới được áp dụng rộng rãi. Cho đến nay, mô hình này được áp dụng ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam, việc áp dụng mô hình này còn nhiều hạn chế, thậm chí chưa được áp dụng tại nhiều ngân hàng. Trong bài nghiên cứu này, nhóm tác giả áp dụng mô hình stress test đồng thời hai cú sốc rủi ro tỷ giá đối với các NHTM Việt Nam.
Tạp chí liên quan
- Tuân thủ điều trị của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp năm 20
- Triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân ngủ ngáy được phẫu thuật tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương
- Đánh giá chất lượng của tế bào CAR-T nhận biết protein CD19 để điều trị bệnh bạch cầu lympho cấp
- Thực trạng kiến thức và thực hành của sản phụ sau phẫu thuật lấy thai về mát xa vú tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi năm 2023
- Lo âu, căng thẳng và trầm cảm ở sinh viên khoa y dược, trường Đại học Nam Cần Thơ năm 2024 và một số yếu tố liên quan