CSDL Bài trích Báo - Tạp chí
Ứng dụng Stress test để đo lường sức chịu đựng rủi ro thị trường của các Ngân hàng thương mại Việt Nam
Tác giả: Nuyễn Minh Sáng, Cao Thị Ngọc Qúy
Tên tạp chí:
Tạp chí Ngân hàng
Số phát hành:
Số 13 tháng 7/ 2014
Kiểu tài liệu:
Báo - Tạp chí
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.12
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Ngân hàng thương mại, Việt Nam, rủi ro thị trường, Mô hình Stress test.
Chủ đề:
Ngân hàng Thương mại
Tóm tắt:
Mô hình stress test được giới thiệu năm 1990, tuy nhiên, đến cuộc khủng hoảng tài chính 2008, mô hình này mới được áp dụng rộng rãi. Cho đến nay, mô hình này được áp dụng ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam, việc áp dụng mô hình này còn nhiều hạn chế, thậm chí chưa được áp dụng tại nhiều ngân hàng. Trong bài nghiên cứu này, nhóm tác giả áp dụng mô hình stress test đồng thời hai cú sốc rủi ro tỷ giá đối với các NHTM Việt Nam.
Tạp chí liên quan
- Về cách tiếp nhận quan hệ ngữ nghĩa ở bậc từ
- Bàn về các phương pháp nhận diện ẩn dụ ý niệm
- Đối chiếu ẩn dụ ý niệm chỉ nỗi buồn trong tiếng Anh và tiếng Việt
- Hoạt động “dạy học phản ánh” của giảng viên trong lớp học tiếng Anh : khảo sát trường hợp
- Từ “盡”, “尽” trong tiếng Hán và từ Hán Việt “tận” trong tiếng Việt