CSDL Bài trích Báo - Tạp chí
Phương pháp xác định rủi ro VaR trong công tác quản lý rủi ro thị trường tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Tác giả: TS. Phạm Tiến Thành, ThS. Đặng Thị Phương Hiền
Số trang:
Tr. 22-24.
Tên tạp chí:
Thị trường tài chính tiền tệ
Số phát hành:
Số 20 (341)/2011
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
03 Quang Trung
Mã phân loại:
332.1
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Rủi ro VaR, rủi ro ngân hàng thương mại, quản lý rủi ro.
Chủ đề:
Rủi ro--Tài chính
Tóm tắt:
Rủi ro thị trường trong các hoạt động của các ngân hàng thương mại, phương pháp xác định VaR trong quản lý rủi ro thị trường , ứng dụng của phương pháp xác định giá trị chịu rủi ro VaR trong quản lý rủi ro thị trường.
Tạp chí liên quan
- Các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư hợp đồng tương lai chỉ số VN30 trên thị trường chứng khoán phái sinh
- Mối quan hệ giữa thị trường chứng khoán các nước và Việt Nam
- Sử dụng mô hình Ipa đánh giá thực trang quản trị rủi ro tài chính của các doanh nghiệp thuộc tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam
- Tuổi giám đốc điều hành và rủi ro thị trường: bằng chứng tại Việt Nam
- Chiến lược ứng phó với rủi ro ảnh hưởng đến thu nhập của hộ nuôi thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long