CSDL Bài trích Báo - Tạp chí
Phương pháp xác định rủi ro VaR trong công tác quản lý rủi ro thị trường tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Tác giả: TS. Phạm Tiến Thành, ThS. Đặng Thị Phương Hiền
Số trang:
Tr. 22-24.
Tên tạp chí:
Thị trường tài chính tiền tệ
Số phát hành:
Số 20 (341)/2011
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
03 Quang Trung
Mã phân loại:
332.1
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Rủi ro VaR, rủi ro ngân hàng thương mại, quản lý rủi ro.
Chủ đề:
Rủi ro--Tài chính
Tóm tắt:
Rủi ro thị trường trong các hoạt động của các ngân hàng thương mại, phương pháp xác định VaR trong quản lý rủi ro thị trường , ứng dụng của phương pháp xác định giá trị chịu rủi ro VaR trong quản lý rủi ro thị trường.
Tạp chí liên quan
- Quan hệ giữa sự hợp tác với khách hàng trong quản trị chuỗi cung ứng và kết quả hoạt động của doanh nghiệp sản xuất chế tạo
- Phát trển thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam : cần có giải pháp đồng bộ
- Phát huy vai trò của marketing nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam
- Dự báo xu hướng tỷ giá USD/VND trong giao dịch ngoại hối
- Nghiên cứu mối quan hệ giữa sự hài lòng của khách hàng và các thành tố chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử của các ngân hàng thương mại Việt Nam