Tóm tắt:

Trình bày một số ý tưởng về xây dựng danh mục đầu tư có tính đến yếu tố “không cân xứng” trong khả năng chịu đựng rủi ro của nhà đầu tư; Xem xét đến vấn đề “bảo hiểm” khi tối ưu hóa giá trị danh mục đầu tư, nếu nó làm cực đại hóa hữu dụng của nhà đầu tư và đề cập đến tiến trình “phân chia rủi ro” để quản lý rủi ro trong một danh mục đầu tư có nhiều loại tài sản khác nhau.