Chuyển đổi giữa thị trường chứng khoán Việt Nam và thị trường vàng : nhìn từ phương pháp Markov
Tác giả: Nguyễn Lâm Sơn
Số trang:
Tr. 161 - 165
Số phát hành:
Số 825 - Tháng 5
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Thị trường chứng khoán, chỉ số VN - Index, chỉ số giá vàng, mô hình chuyển đổi trạng thái Markov
Chủ đề:
Thị trường chứng khoán
Tóm tắt:
Nghiên cứu này sử dụng phương pháp tiếp cận hồi quy chuyển đổi trạng thái Markov để xác định các trạng thái chuyển đổi giữa thị trường chứng khoán Việt Nam qua chỉ số VN- Index và thị trường vàng qua chỉ số giá vàng (Goldprice) theo dữ liệu chuỗi thời gian từ tháng 01/2002 đến tháng 12/2022. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chỉ số VN- Index bị biến động mạnh, do chịu tác động từ các sự kiện kinh tế và dịch bệnh, ngược lại với biến động của chỉ số giá vàng (Goldprice). Kết quả này góp phần củng cố thêm kết quả của các nghiên cứu thực nghiệm trước đó.
Tạp chí liên quan
- Kiến thức về đột quỵ não cấp của người nhà người bệnh và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương năm 2025
- Hoạt động quản lý điều trị ngoại trú người bệnh đái tháo đường type 2 và một số yếu tố ảnh hưởng tại Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho năm 2025
- Tỷ lệ tử vong và một số yếu tố liên quan ở người bệnh tăng áp động mạch phổi do bệnh lý van tim bên trái
- Khảo sát sức căng dọc thất trái bằng siêu âm đánh dấu mô cơ tim ở người bệnh lupus ban đỏ hệ thống
- Khảo sát nhận thức của điều dưỡng chăm sóc về sử dụng quy trình điều dưỡng tại các khoa lâm sàng Bệnh viện quận 11 năm 2024