Ảnh hưởng của các cú sốc tới độ biến động của tỷ suất sinh lời trên thị trường vàng Forex: Sử dụng mô hình EGARCH và TGARCH
Tác giả: Hoàng Thị Thu Hà
Số trang:
Tr. 5-16
Số phát hành:
Số 216 - Tháng 3
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Họ mô hình GARCH, vàng Forex, cú sốc, độ biến động, hiệu ứng đòn bẩy, tỷ suất sinh lời
Chủ đề:
Tỷ suất sinh lời
&
Hiệu ứng đòn bẩy
Tóm tắt:
Bài viết sử dụng dữ liệu về giá đóng cửa của chỉ số vàng Forex trong giai đoạn 01/01/2019 đến 19/12/2023 nhằm so sánh ảnh hưởng của các cú sốc tới độ biến động của tỷ suất sinh lời (TSSL) của chỉ số vàng Forex. Bằng cách sử dụng mô hình EGARCH và TGARCH, kết quả phân tích cho thấy cú sốc tích cực có ảnh hưởng mạnh hơn đến độ biến động so với cú sốc tiêu cực.
Tạp chí liên quan
- Tác động của nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức đến lượng khí thải CO2 tại các quốc gia Châu Á : tiếp cận theo ngưỡng đô thị hóa
- Khuyến nghị thực hiện trách nhiệm xã hội tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
- Ảnh hưởng của truyền thông nội bộ đến hạnh phúc và kết quả làm việc của nhân viên tại các ngân hàng thương mại ở Hà Nội
- Đổi mới sáng tạo : nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số ngành ngân hàng
- Các yếu tố tác động tới quản trị tài chính các trường đại học công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh