Đo lường dòng chảy thông tin từ các thị trường tài chính đến thị trường chứng khoán : bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam bằng tiếp cận transfer entrop
Tác giả: Trương Thị Thùy Dương
Số trang:
Tr. 17 - 21
Số phát hành:
K1 - Số 259 - Tháng 3
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
657
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Giá vàng, giá dầu thô, lãi suất FED, shannon entropy, transfer entropy
Chủ đề:
Thị trường tài chính--Việt Nam
Tóm tắt:
Nghiên cứu này kiểm chứng sự lan truyền thông tin từ giá vàng, giá dầu thô và lãi suất FED của Mỹ đến chỉ số VNIndex trong thời gian từ ngày 11 tháng 01 năm 2000 đến 8 tháng 12 năm 2023 bằng tiếp cận transfer entropy với độ trễ từ 1 đến 5 ngày. Kết quả thực nghiệm cung cấp bằng chứng về sự lan truyền thông tin mạnh nhất từ giá vàng trên thị trường Mỹ đến thị trường chứng khoán Việt Nam qua chỉ số VNIndex. Giá dầu và lãi suất FED cũng có tác động đến chỉ số VNIndex với các độ trễ một ngày với giá dầu, sau bốn ngày và năm ngày với lãi suất FED. Khi có cú sốc từ dịch Covid-19, chỉ số VNIndex chỉ chịu tác động từ lãi suất FED và không bị ảnh hưởng bởi thông tin từ thị trường vàng và dầu thô của Mỹ.
Tạp chí liên quan
- Bảo đảm quyền tham gia của trẻ em theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam
- Tòa án Thương mại Quốc tế - bước chuyển mới trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế
- Thu thập chứng cứ bằng biện pháp lấy lời khai của người bị kiện trong tố tụng hành chính
- Kinh nghiệm quốc tế về quản lý tín chỉ carbon và trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính
- Pháp luật Việt Nam về an ninh con người của phạm nhân trong bối cảnh hội nhập quốc tế và một số khuyến nghị hoàn thiện