Khảo sát hiệu ứng bất đối xứng trong biến động tỷ suất sinh lợi của các chuỗi tiền điện tử
Tác giả: Nguyễn Lý Kiều Chinh, Trần Thị Tuấn Anh
Số trang:
Tr. 33-42
Số phát hành:
Số 320 - Tháng 02
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
658
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Hiệu ứng bất đối xứng, mô hình GARCH, tiền điện tử
Chủ đề:
Tiền điện tử
&
Tỷ suất lợi nhuận
Tóm tắt:
Kết quả cho thấy mô hình EGARCH(1,1) là mô hình tốt nhất để mô tả hiệu ứng bất đối xứng trong biến động tỷ suất sinh lợi của các chuỗi tiền điện tử. Sự biến động tăng nhiều hơn trong phản ứng với cú sốc tích cực hơn là cú sốc tiêu cực, hàm ý một hiệu ứng bất đối xứng khác với hiệu ứng thường thấy trên thị trường chứng khoán. Kết quả nghiên cứu giúp nhà đầu tư và nhà quản lý rủi ro trong thị trường tiền điện tử hiểu rõ hơn về sự biến động giá, nhận biết, đánh giá rủi ro một cách chính xác hơn và đưa ra các chiến lược đầu tư phù hợp.
Tạp chí liên quan
- So sánh các khung báo cáo ESG và khuyến nghị đối với các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam
- Cấu trúc tài chính trong đảm bảo an ninh tài chính tại các công ty vận tải Việt Nam
- Thanh khoản và rủi ro kiệt quệ tài chính : góc nhìn đa ngành từ các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam
- Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng bền vững của các doanh nghiệp ngành nhựa niêm yết tại Việt Nam
- Mối quan hệ giữa các thành phần hàng tồn kho và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp : bằng chứng thực nghiệm từ các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng niêm yết





