Khảo sát hiệu ứng bất đối xứng trong biến động tỷ suất sinh lợi của các chuỗi tiền điện tử
Tác giả: Nguyễn Lý Kiều Chinh, Trần Thị Tuấn Anh
Số trang:
Tr. 33-42
Số phát hành:
Số 320 - Tháng 02
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
658
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Hiệu ứng bất đối xứng, mô hình GARCH, tiền điện tử
Chủ đề:
Tiền điện tử
&
Tỷ suất lợi nhuận
Tóm tắt:
Kết quả cho thấy mô hình EGARCH(1,1) là mô hình tốt nhất để mô tả hiệu ứng bất đối xứng trong biến động tỷ suất sinh lợi của các chuỗi tiền điện tử. Sự biến động tăng nhiều hơn trong phản ứng với cú sốc tích cực hơn là cú sốc tiêu cực, hàm ý một hiệu ứng bất đối xứng khác với hiệu ứng thường thấy trên thị trường chứng khoán. Kết quả nghiên cứu giúp nhà đầu tư và nhà quản lý rủi ro trong thị trường tiền điện tử hiểu rõ hơn về sự biến động giá, nhận biết, đánh giá rủi ro một cách chính xác hơn và đưa ra các chiến lược đầu tư phù hợp.
Tạp chí liên quan
- Xác định các rủi ro cho dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
- Một số giải pháp khai thác và quản trị dữ liệu tuần hoàn thông qua ứng dụng hộ chiếu sản phẩm kỹ thuật số
- Quản lý phát triển nhà ở cho công nhân phục vụ khu công nghiệp Cát Lái 2, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- Phong cách lãnh đạo doanh nghiệp trong cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số
- Rủi ro thanh quyết toán cho nhà thầu trong ngành công nghiệp xây dựng Việt Nam : nguồn rủi ro và pháp lý bảo vệ