Khảo sát hiệu ứng bất đối xứng trong biến động tỷ suất sinh lợi của các chuỗi tiền điện tử
Tác giả: Nguyễn Lý Kiều Chinh, Trần Thị Tuấn Anh
Số trang:
Tr. 33-42
Số phát hành:
Số 320 - Tháng 02
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
658
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Hiệu ứng bất đối xứng, mô hình GARCH, tiền điện tử
Chủ đề:
Tiền điện tử
&
Tỷ suất lợi nhuận
Tóm tắt:
Kết quả cho thấy mô hình EGARCH(1,1) là mô hình tốt nhất để mô tả hiệu ứng bất đối xứng trong biến động tỷ suất sinh lợi của các chuỗi tiền điện tử. Sự biến động tăng nhiều hơn trong phản ứng với cú sốc tích cực hơn là cú sốc tiêu cực, hàm ý một hiệu ứng bất đối xứng khác với hiệu ứng thường thấy trên thị trường chứng khoán. Kết quả nghiên cứu giúp nhà đầu tư và nhà quản lý rủi ro trong thị trường tiền điện tử hiểu rõ hơn về sự biến động giá, nhận biết, đánh giá rủi ro một cách chính xác hơn và đưa ra các chiến lược đầu tư phù hợp.
Tạp chí liên quan
- Ảnh hưởng của hành vi hối lộ tới xác suất sống sót của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam
- Tác động của thể chế đến hiệu ứng lan tỏa từ doanh nghiệp FDI đến doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước ở Việt Nam
- Khoảng cách vị thế việc làm trong tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam
- Các yếu tố quyết định tính bền vững của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa
- Mối quan hệ giữa quản lý chuỗi cung ứng xanh và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng tại Việt Nam