Khảo sát hiệu ứng bất đối xứng trong biến động tỷ suất sinh lợi của các chuỗi tiền điện tử
Tác giả: Nguyễn Lý Kiều Chinh, Trần Thị Tuấn Anh
Số trang:
Tr. 33-42
Số phát hành:
Số 320 - Tháng 02
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
658
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Hiệu ứng bất đối xứng, mô hình GARCH, tiền điện tử
Chủ đề:
Tiền điện tử
&
Tỷ suất lợi nhuận
Tóm tắt:
Kết quả cho thấy mô hình EGARCH(1,1) là mô hình tốt nhất để mô tả hiệu ứng bất đối xứng trong biến động tỷ suất sinh lợi của các chuỗi tiền điện tử. Sự biến động tăng nhiều hơn trong phản ứng với cú sốc tích cực hơn là cú sốc tiêu cực, hàm ý một hiệu ứng bất đối xứng khác với hiệu ứng thường thấy trên thị trường chứng khoán. Kết quả nghiên cứu giúp nhà đầu tư và nhà quản lý rủi ro trong thị trường tiền điện tử hiểu rõ hơn về sự biến động giá, nhận biết, đánh giá rủi ro một cách chính xác hơn và đưa ra các chiến lược đầu tư phù hợp.
Tạp chí liên quan
- Nghiên cứu đặc tính và đánh giá tiềm năng bảo vệ thần kinh của Vitexin tách chiết từ vỏ đỗ xanh (Vigna radiata L)
- Ứng dụng chuyển đổi số phục vụ thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt
- Kinh nghiệm quốc tế về áp dụng trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) đối với phương tiện giao thông hết hạn, thải bỏ (ELVs)
- Kinh nghiệm quốc tế về phòng ngừa, ứng phó sự cố nước thải, khí thải tại cơ sở sản xuất theo cấp độ rủi ro và đề xuất tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cho Việt Nam
- Vi nhựa trong không khí: Vấn đề ô nhiễm mới ở các đô thị





