Tóm tắt:

Trong một thời kỳ khi nền kinh tế đang liên tục đối mặt với nhiều yếu tố bất ổn như đại dịch Covld-19, xung đột Ukraina, cạnh tranh địa chính trị trên tầm toàn cầu và những quyết định về lãi suất của Cơ quan Dự tí Liên bang Mỹ, rủi ro trượt giá cổ phiếu trở thành nguy cơ thường xuyên xuất hiện. Trong nghiên cứu này đã áp dụng bốn mô hình phân tích khác nhau, bao gồm Pooled OLS, PCA, PLSR và GMM để xem xét tác động của thanh khoản đối với rủi ro trượt giá cổ phiếu. Kết quả cho thấy rằng tăng tỷ suất giao dịch cổ phiếu có xu hướng làm giảm rủi ro trượt giả, trong khi tăng tỷ lệ ngày không giao dịch cổ phiếu thường tạo điều kiện cho rủi ro trượt giá tăng cao hơn. Ngoài ra, các biển số khác như quy mô doanh nghiệp, giỏi tỉnh của CEO và tác động của đại dịch COVID-19 cũng có ý nghĩa trong việc giải thích sự biến động của rủi ro truột giả cổ phiếu. Các kết quả này sẽ giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan hơn về rủi ro trượt giá cổ phiếu, từ đó hỗ trợ họ trong việc đưa ra những quyết định đầu tư phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro cá nhân.