CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Tác động của rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản đến ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam dưới điều tiết của lạm phát và biến động lạm phát

Tác giả: Hoàng Hải Yến, Hồ Phan Đức Dung
Số trang: Tr. 8-16
Tên tạp chí: Ngân hàng
Số phát hành: Số 12
Kiểu tài liệu: Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Mã phân loại: 332.12
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, ổn định hệ thống ngân hàng, Z-score, bất định lạm phát
Tóm tắt:

Kết quả cho thấy, khi chỉ số lạm phát tính bằng CPI (chỉ số giá tiêu dùng) thấp hơn 5,33% và độ bất định lạm phát thấp hơn 2 thì rủi ro tín dụng có tác động ngược chiều đến ổn định ngân hàng và ngược lại, tác động cùng chiều khi lạm phát lớn hơn 7,2% và bất định lạm phát cao hơn 2,8. Đối với rủi ro thanh khoản, khi lạm phát thấp hơn 3,5% hoặc bất định lạm phát nhỏ hơn 0,7, thanh khoản có tác động cùng chiều đến ổn định ngân hàng và tác động ngược chiều khi lạm phát cao hơn 4% hoặc bất định lạm phát lớn hơn 0,8. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra tác động của lạm phát và biến động chỉ số lạm phát đến mỗi NHTM là không giống nhau, phụ thuộc vào mức độ thanh khoản và rủi ro tín dụng của từng NHTM. Dựa trên kết quả phân tích, nhóm tác giả nêu một số khuyến nghị đối với các nhà hoạch định chính sách và các nhà quản trị ngân hàng trong kiểm soát lạm phát, quản trị rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản nhằm tăng ổn định hệ thống NHTM Việt Nam.

Tạp chí liên quan