Tác động của rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản đến ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam dưới điều tiết của lạm phát và biến động lạm phát
Tác giả: Hoàng Hải Yến, Hồ Phan Đức DungTóm tắt:
Kết quả cho thấy, khi chỉ số lạm phát tính bằng CPI (chỉ số giá tiêu dùng) thấp hơn 5,33% và độ bất định lạm phát thấp hơn 2 thì rủi ro tín dụng có tác động ngược chiều đến ổn định ngân hàng và ngược lại, tác động cùng chiều khi lạm phát lớn hơn 7,2% và bất định lạm phát cao hơn 2,8. Đối với rủi ro thanh khoản, khi lạm phát thấp hơn 3,5% hoặc bất định lạm phát nhỏ hơn 0,7, thanh khoản có tác động cùng chiều đến ổn định ngân hàng và tác động ngược chiều khi lạm phát cao hơn 4% hoặc bất định lạm phát lớn hơn 0,8. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra tác động của lạm phát và biến động chỉ số lạm phát đến mỗi NHTM là không giống nhau, phụ thuộc vào mức độ thanh khoản và rủi ro tín dụng của từng NHTM. Dựa trên kết quả phân tích, nhóm tác giả nêu một số khuyến nghị đối với các nhà hoạch định chính sách và các nhà quản trị ngân hàng trong kiểm soát lạm phát, quản trị rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản nhằm tăng ổn định hệ thống NHTM Việt Nam.
- Khoa học và công nghệ phục vụ tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính tại Việt Nam
- Máy tính lượng tử, cơ hội và thách thức đối với an toàn an ninh
- Trắc nghiệm thích ứng trên máy tính: Giải pháp mới đánh giá năng lực thí sinh
- Nghiên cứu hóa học về lipid và phát triển các chuỗi sản phẩm từ sinh vật biển Việt Nam
- Ứng dụng mô hình quản trị tinh gọn tích hợp số hóa dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú