Ứng dụng mô hình ARIMA để dự báo lạm phát của Việt Nam và một số khuyến nghị
Tác giả: Nguyễn Thị Hiên, Lê Mai Trang, Phạm Long Vũ, Phạm Văn Duy Hoàng, Lê Quang Huy
Số trang:
Tr. 5-14
Tên tạp chí:
Ngân hàng
Số phát hành:
Số 9
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.1
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Dự báo lạm phát, mô hình ARIMA, Việt Nam
Chủ đề:
Lạm phát
Tóm tắt:
Nghiên cứu sử dụng mô hình ARIMA kết hợp với bộ dữ liệu thu thập trong giai đoạn từ tháng 7/2009 đến tháng 01/2023 để dự báo lạm phát ở Việt Nam nửa đầu năm 2023. Kết quả cho thấy, mô hình ARIMA(1,1,12) là phù hợp dựa trên các tiêu chuẩn lựa chọn AIC (Akaike information criterion) và SIC (Schwarz criterion). Đồng thời, dựa trên các chỉ tiêu thống kê MAE (Mean Absolute Error), RMSE (Root Mean Square Error) có thể thấy, sai số dự báo trong mẫu là khá nhỏ, xoay quanh mức 1%. Nghiên cứu đã đưa ra dự báo về tỉ lệ lạm phát của Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 02/2023 đến tháng 5/2023 xoay quanh mức 5%.
Tạp chí liên quan
- Đặc trưng từ vựng, ngữ pháp điển hình của ngôn ngữ Anh văn pháp lí trong lĩnh vực tố tụng dân sự
- Phối hợp phong bế đa thần kinh ngoại vi với gây mê mask thanh quản cho bệnh nhân phẫu thuật thay khớp háng nguy cơ rất cao: Báo cáo ca lâm sàng
- Viêm phổi hoại tử và giãn phế quản lan tỏa có biến thể dị hợp tử CFTR c.4056G>C: Báo cáo ca bệnh hiếm gặp ở trẻ em Việt Nam
- Cường giáp không liên quan đến cơ chế tự miễn do đột biến hoạt hóa gen TSHR: Báo cáo ca bệnh
- Viêm mũi xoang thai kỳ: Tổng quan tường thuật về chẩn đoán phân biệt và an toàn điều trị





