Tóm tắt:

Bài viết nêu các mô hình đo lường rủi ro hệ thống ngân hàng như: Mô hình dự báo tài chính (FPM); Mô hình đánh giá khả năng chịu đựng hệ thống (Stress-test); Mô hình đánh giá hiệu quả hoạt động ngân hàng (DEA); Mô hình xếp hạng các tổ chức tín dụng; Hệ thống mô hình cảnh báo sớm (theo phương pháp Alman’s Z-Score); Hệ thống mô hình vệ tinh. Bên cạnh đó, bài viết nêu ra một số lưu ý khi sử dụng các mô hình này.