Ứng dụng mô hình ARCH, GARCH phân tích độ biến động của hợp đồng tương lai VN30F1M trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Hiên, Đặng Thị Minh Nguyệt, Trần Thị Lan, Khuất Thị Vy, Trân Thị Linh
Số trang:
Tr. 29-36
Số phát hành:
Số 13
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.64
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Chứng khoán phái sinh, ARCH, GARCH, VN30F1M
Chủ đề:
Thị trường chứng khoán phái sinh
Tóm tắt:
Nghiên cứu tập trung phân tích sự biến động tỷ suất sinh lợi của chỉ số hợp đồng tương lai VN30F1M trên thị trường chứng khoán phái sinh VN với bộ số liệu giá đóng của hàng ngày trong giai đoạn từu tháng 8/2017 đến tháng 9/2021. Ứng dụng các mô hình ARIMA, mô hình ARCH và các mô hình GARCH để phân tích, kết quả thu được mô hình ARCH và chỉ ra các cú sốc trong quá khứ có ảnh hưởng nhiều đến sự biến động của tỷ suất sinh lợi của VN30F1M.
Tạp chí liên quan
- Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải
- Tiếp cận Fuzzy Delphi xây dựng chức năng điều hành trong quản lý khai thác cơ sở vật chất tại các cơ sở giáo dục đại học công lập Việt Nam
- Tác động của phối hợp quản lý vốn đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong các dự án xây dựng giao thông
- Yếu tố màu sắc trong thị trường chứng khoán Việt Nam
- Các yếu tố thúc đẩy thành công của dự án khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng tái tạo ở Việt Nam : góc nhìn bên đánh giá khởi nghiệp





