Mối quan hệ phụ thuộc giữa thị trường chứng khoán Việt Nam và thị trường chứng khoán Mỹ : tiếp cận bằng mô hình copula-gjr-garch
Tác giả: Lê Văn Thứ, Trần Ái KếtTóm tắt:
Mô hình hóa sự phụ thuộc giữa các chuỗi lợi suất chứng khoán là một bài toán khó khi mà các chuỗi lợi suất thường có biên độ dao động lớn. Việc xác định mối quan hệ phụ thuộc giữa các chuỗi lợi suất khi giả định các chuỗi lợi suất có phân phối chuẩn thường cho kết quả sai lệch. Hàm phân phối xác suất của các chuỗi lợi suất thường có đuôi dày, phản ánh các cú sốc trên thị trường tài chính. Để khắc phục nhược điểm này, bài viết vận dụng mô hình copula có điều kiện (Copula-GJR-GARCH) để mô hình hóa cấu trúc phụ thuộc giữa thị trường chứng khoán Việt Nam và thị trường chứng khoán Mỹ. Kết quả chỉ ra rằng thị trường chứng khoán Mỹ và thị trường chứng khoán Việt Nam có mối quan hệ phụ thuộc nhưng ở mức độ yếu. Hơn nữa, sự phụ thuộc đuôi dưới giữa hai thị trường cũng được tìm thấy nhưng không đáng kể.
- Xây dựng mô hình chuột nhắt chủng Swiss bị loét dạ dày tá tràng bằng phương pháp WIRS
- Theo dõi đặc điểm vết mổ phẫu thuật chỉnh hình chi dưới bằng công cụ đánh giá vết mổ SWAT tại bệnh viện Quân Y 175
- Nghiên cứu góc QRS - T trên điện tâm đồ bề mặt ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên
- Đánh giá hiệu quả các phương thức dùng thuốc qua khoang ngoài màng cứng trong giảm đau trong chuyển dạ sinh thường
- Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng chọn lựa thuốc sinh học của bác sĩ và bệnh nhân trong điều trị bệnh vảy nến mức độ trung bình nặng





