Sử dụng phương pháp Markov Chain Monte Carlo ước lượng hàm mũ ma trận
Tác giả: Lê Văn Dũng, Trần Đông Xuân
Số trang:
Tr. 43-51
Số phát hành:
Số 5 (48)
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
03 Quang Trung
Mã phân loại:
510
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Laplace-Stieltjes, phương pháp Markov Chain Monte, hàm lượng mũ ma trận
Tóm tắt:
Trình bày về phương pháp ước lượng hàm phụ thuộc vào một hoặc nhiều phân phối mũ ma trận. Phương pháp được chúng tôi đề nghị sử dụng là Markov Chain Monte Carlo nhằm xây dựng quá trình Markov Chain Monte Carlo dưới biến mũ ma trận kết hợp với mẫu Gibbs để thu được một dãy độ đo xác suất mũ ma trận dừng từ phân phối hậu nghiệm của quan trắc đã cho. Bên cạnh đó chúng tôi cũng dựa vào biến đổi Laplace-Stieltjes và biến đổi Laplace-Stieltjes ngược của phân phối mũ ma trận để đề ra công thức tính xác suất phá sản của công ty bảo hiểm trong mô hình rủi ro hai chiều.
Tạp chí liên quan
- Tuân thủ điều trị của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp năm 20
- Triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân ngủ ngáy được phẫu thuật tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương
- Đánh giá chất lượng của tế bào CAR-T nhận biết protein CD19 để điều trị bệnh bạch cầu lympho cấp
- Thực trạng kiến thức và thực hành của sản phụ sau phẫu thuật lấy thai về mát xa vú tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi năm 2023
- Lo âu, căng thẳng và trầm cảm ở sinh viên khoa y dược, trường Đại học Nam Cần Thơ năm 2024 và một số yếu tố liên quan