Kiểm định giả thuyết kỳ vọng trên thị trường trái phiếu Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thanh Hà, Phạm Thế Anh
Số trang:
Tr. 2-13
Tên tạp chí:
Kinh tế & phát triển
Số phát hành:
Số 286
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.1
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Cấu trúc kỳ hạn của lãi suất, giả thuyết kỳ vọng, đường cong lãi suất, lợi nhuận tăng thêm khi nắm giữ trái phiếu
Chủ đề:
Cấu trúc--Tài chính
Tóm tắt:
Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu trên thị trường trái phiếu chính phủ Việt Nam trong giai đoạn 2009 – 2019 để nghiên cứu cấu trúc kỳ hạn của lãi suất và kiểm định giả thuyết kỳ vọng. Kết quả chỉ ra rằng độ chênh lệch giữa lãi suất ngắn hạn và dài hạn có khả năng dự báo lượng thay đổi của lãi suất dài hạn trong tương lai và lợi nhuận tăng thêm khi nắm giữ trái phiếu dài hạn. Điều này hàm ý rằng giả thuyết kỳ vọng bị bác bỏ ở thị trường trái phiếu Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu. Dựa trên các kết quả này, một số hàm ý quan trọng sẽ được rút ra đối với các nhà đầu tư và cơ quan hoạch định chính sách tiền tệ.
Tạp chí liên quan
- Kiến thức về đột quỵ não cấp của người nhà người bệnh và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương năm 2025
- Hoạt động quản lý điều trị ngoại trú người bệnh đái tháo đường type 2 và một số yếu tố ảnh hưởng tại Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho năm 2025
- Tỷ lệ tử vong và một số yếu tố liên quan ở người bệnh tăng áp động mạch phổi do bệnh lý van tim bên trái
- Khảo sát sức căng dọc thất trái bằng siêu âm đánh dấu mô cơ tim ở người bệnh lupus ban đỏ hệ thống
- Khảo sát nhận thức của điều dưỡng chăm sóc về sử dụng quy trình điều dưỡng tại các khoa lâm sàng Bệnh viện quận 11 năm 2024