Ảnh hưởng của quy mô, giá trị, beta tới hiệu ứng momentum ngắn hạn trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị YếnTóm tắt:
Nghiên cứu khảo sát hiệu ứng momentum ngắn hạn và ảnh hưởng của quy mô, giá trị, beta tới hiệu ứng này trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả cho thấy giá cổ phiếu có xu hướng đảo ngược trong tuần kế tiếp so với 4 tuần liền trước. Tuy nhiên trong nhiều tuần sau đó, xu hướng momentum trội hơn. Lợi nhuận của chiến lược momentum có tương quan âm với quy mô cổ phiếu. Trong các nhóm cổ phiếu phân chia theo hệ số giá trị sổ sách trên giá trị vốn hóa thị trường, chiến lược momentum thực hiện trên nhóm cổ phiếu tăng trưởng có lợi nhuận cao nhất. Trong các nhóm cổ phiếu phân chia theo beta, xu hướng momentum mạnh nhất trong nhóm cổ phiếu có rủi ro thị trường trung bình. Các rủi ro quy mô, giá trị và rủi ro thị trường không giải thích được lợi nhuận của các chiến lược momentum và chiến lược đảo ngược.
- Phân tích các nhân tố tác động đến nền kinh tế ngầm cấp tỉnh tại Việt Nam : tiếp cận mô hình MIMIC
- Tác động của việc làm trái trình độ tới tiền lương của các cử nhân ngành kinh doanh và quản lý ở Việt Nam
- Quan hệ giữa Non-Fungible Tokens và thị trường chứng khoán Việt Nam
- Tác động của mạng xã hội và trải nghiệm khách hàng tới sự hài lòng, ý định quay trở lại và hành vi truyền miệng về homestay của khách du lịch nội địa
- Ảnh hưởng của sự hài lòng tới ý định mua sắm lặp lại đối với khách hàng gen Z trong lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam : vai trò trung gian của sự tin tưởng





