Đánh giá rủi ro và ước lượng mô hình biến động lợi suất của nhóm ngành thực phẩm trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả: Đỗ Quang Giám, Lê Thanh Hà, Vũ Thị HảiTóm tắt:
Nghiên cứu đánh giá rủi ro và ước lượng mô hình biến động tỷ suất lợi nhuận của nhóm ngành thực phẩm trên thị trường chứng khoán Việt Nam dựa trên chuỗi số liệu giá đóng cửa theo ngày của nhóm ngành trong giai đoạn 2012 – 2019. Việc ước lượng mô hình biến động lợi suất của nhóm ngành được thực hiện bằng mô hình GARCH cân xứng và mô hình GJR bất cân xứng. Kết quả ước lượng đã chỉ ra rằng mô hình Ả(1) – GARCH (1,1) là có ý nghĩa thống kê đầy đủ cho cả công thức lợi suất trung bình và phương sai có điều kiện của nhóm ngành thực phẩm. Phân tích cũng cho thấy, hệ số beta rủi ro của nhóm ngành thực phẩm trong 52 tuần gần nhất dao động tập trung ở mức thấp hơn so với rủi ro chung của thị trường và có sự phân tán.
- Tác động của nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức đến lượng khí thải CO2 tại các quốc gia Châu Á : tiếp cận theo ngưỡng đô thị hóa
- Tác động của thực hiện các yếu tố ESG tới hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại tại khu vực châu Á
- Kinh nghiệm phát triển nền “kinh tế bạc” của Trung Quốc trong bối cảnh già hoá dân số và bài học cho Việt Nam
- Phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam : đổi mới từ nhận thức đến thực tiễn
- Ứng dụng công nghệ chuỗi khối (Blockchain) trong đổi mới sáng tạo tài chính