Phân tích mối liên hệ của thị trường chứng khoán Mỹ và Trung Quốc với Việt Nam – tiếp cận bằng kỹ thuật phân rã CEEMDAN
Tác giả: Trần Thị Tuấn AnhTóm tắt:
Bài viết thu thập dữ liệu giá đóng cửa chứng khoán theo ngày ở các thị trường Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam trong thời gian từ tháng 01 năm 2010 đến đầu tháng 9 năm 2019 để phân tích mối liên hệ giữa thị trường Việt Nam, Trung Quốc và Mỹ bằng cách sử dụng kết hợp các kỹ thuật phân rã CEEMDAN, kỹ thuật fine - to - coarse và kiểm định tác động Granger. Kết quả nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa thị trường Việt Nam với thị trường Trung Quốc diễn ra trong một xu thế trung hạn, trong khi những biến động ngắn hạn mang tính thời sự cũng như những biến động dài hạn mang tính xu thế trên thị trường Mỹ lại gây ra một tác động mạnh trên thị trường Việt Nam. Bài viết hàm ý rằng các nhà đầu tư khi dự đoán cho thị trường Việt Nam cần lưu ý kết hợp thông tin dài hạn mang tính xu thế và thông tin ngắn hạn mang tính thời sự từ thị trường Mỹ với thông tin trung hạn thu được từ thị trường Trung Quốc.
- Bảo đảm quyền tham gia của trẻ em theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam
- Tòa án Thương mại Quốc tế - bước chuyển mới trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế
- Thu thập chứng cứ bằng biện pháp lấy lời khai của người bị kiện trong tố tụng hành chính
- Kinh nghiệm quốc tế về quản lý tín chỉ carbon và trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính
- Pháp luật Việt Nam về an ninh con người của phạm nhân trong bối cảnh hội nhập quốc tế và một số khuyến nghị hoàn thiện