Phân tích mối liên hệ của thị trường chứng khoán Mỹ và Trung Quốc với Việt Nam – tiếp cận bằng kỹ thuật phân rã CEEMDAN
Tác giả: Trần Thị Tuấn AnhTóm tắt:
Bài viết thu thập dữ liệu giá đóng cửa chứng khoán theo ngày ở các thị trường Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam trong thời gian từ tháng 01 năm 2010 đến đầu tháng 9 năm 2019 để phân tích mối liên hệ giữa thị trường Việt Nam, Trung Quốc và Mỹ bằng cách sử dụng kết hợp các kỹ thuật phân rã CEEMDAN, kỹ thuật fine - to - coarse và kiểm định tác động Granger. Kết quả nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa thị trường Việt Nam với thị trường Trung Quốc diễn ra trong một xu thế trung hạn, trong khi những biến động ngắn hạn mang tính thời sự cũng như những biến động dài hạn mang tính xu thế trên thị trường Mỹ lại gây ra một tác động mạnh trên thị trường Việt Nam. Bài viết hàm ý rằng các nhà đầu tư khi dự đoán cho thị trường Việt Nam cần lưu ý kết hợp thông tin dài hạn mang tính xu thế và thông tin ngắn hạn mang tính thời sự từ thị trường Mỹ với thông tin trung hạn thu được từ thị trường Trung Quốc.
- Một số giải pháp bảo đảm chất lượng, hiệu quả truy cứu trách nhiệm hình sự pháp nhân thương mại phạm tội
- Kiểm soát tư pháp đối với quyết định hành chính ở Việt Nam: gợi mở từ học thuyết Chevron
- Các phương thức giải quyết tranh chấp, vi phạm pháp luật về môi trường ở Việt Nam và một số kiến nghị
- Nghiên cứu độc tính cấp và bán trường diễn cùa Hoạt huyết Nhất Nhất trên thực nghiệm
- Sừ dụng thang đo Short Mood and Feelings Questionnaire đánh giá trầm càm ở học sinh lớp 6 của một trường THCS tại Hà Nội