Tối ưu danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam theo hê số SHARPE
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Nguyễn Ngọc Trường, Lê Bá Trường Giang
Số trang:
Tr. 32-36
Tên tạp chí:
Nghiên cứu Tài chính Kế toán
Số phát hành:
Số 198
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.1
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Hệ số Sharpe, VaR cận biên
Chủ đề:
Danh mục đầu tư
Tóm tắt:
Sử dụng dữ liệu giá đóng cửa của các cổ phiếu từ 6/12/2016 đến 17/1/2019 trong danh mục đầu tư của quỹ VEIL, một quỹ đầu tư có lợi nhuận lớn nhất rên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt năm 2018 để làm danh mục đầu tư ban đầu và xây dựng danh mục tối ưu theo mục tiêu có hệ số Sharpe lớn nhất. Từ danh mục đầu tư tối ưu hiệu chỉnh để có được danh mục phù hợp với TTCK VN. Kết quả nghiên cứu được hậu kiểm trên dữ liệu lịch sử đã cho thấy danh mục đầu tư tối ưu hiệu chỉnh tìm được tốt hơn danh mcuj ban đầu vì có rủi ro đo bằng VaR thấp hơn nhưng tỷ suất sinh lời cao hơn.
Tạp chí liên quan
- Tác động của nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức đến lượng khí thải CO2 tại các quốc gia Châu Á : tiếp cận theo ngưỡng đô thị hóa
- Tác động của thực hiện các yếu tố ESG tới hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại tại khu vực châu Á
- Kinh nghiệm phát triển nền “kinh tế bạc” của Trung Quốc trong bối cảnh già hoá dân số và bài học cho Việt Nam
- Phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam : đổi mới từ nhận thức đến thực tiễn
- Ứng dụng công nghệ chuỗi khối (Blockchain) trong đổi mới sáng tạo tài chính