18261Đo lường rủi ro danh mục cho vay tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Tổng quan các nghiên cứu về phường pháp đo lường rủi ro danh mục cho vay tại các ngân hàng thương mại; Thực trạng đo ường rủi ro danh mục cho vay tại các ngân hàng thương mại VN; Mô phỏng đo lường rủi ro danh mục cho vay tại các ngân hàng thương mại theo phương pháp FIRB của Basel II; Khuyến nghị đối với các NHTM Việt Nam về đo lường rủi ro danh mục cho vay.
18262Đo lường rủi ro hệ thống của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam : cách tiếp cận mới từ chỉ số COVAR và SRISK
Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đo lường và xếp hạng rủi ro hệ thống của 12 ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán từ tháng 4 năm 2008 đến tháng 6 năm 2021 dựa trên biến động thị trường là chỉ số biến động đồng phân vị (CoVaR), và chỉ số rủi ro hệ thống (SRISK). Việc sử dụng dữ liệu thị trường cho phép các ước lượng rủi ro hệ thống có tính liên tục, cập nhật và dựa trên kỳ vọng thị trường, đảm bảo sự đánh giá và giám sát tường xuyên đối với an toàn hệ thống, đặc biệt trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh. Dựa trên những đánh giá thực trạng rủi ro hệ thống các NHTM Việt Nam, các tác giả đưa ra khuyến nghị chính sách nhằm nâng cao hiệu quả đo lường và kiểm soát rủi ro hệ thống tại Việt Nam.
18263Đo lường rủi ro hệ thống khu vực ngân hàng bằng phương pháp CoVar áp dụng cho Việt Nam
Giới thiệu phương pháp đo lường rủi ro hệ thống dựa trên giá trị chịu rủi ro có điều kiện (CoVaR) nhằm xác định được rủi ro hệ thống hình thành từ một tổ chức tài chính tác động đến hệ thống ngân hàng, qua đó xác định được tổ chức có rủi ro hệ thống tác động lớn đối với toàn bộ hệ thống ngân hàng ( tổ chức có tầm quan trọng hệ thống) để đưa ra các biện pháp giám sát an toàn vĩ mô thích hợp.
18264Đo lường rủi ro hệ thống tại các tổ chức tài chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Phương pháp nghiên cứu và mô hình nghiên cứu; Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu; Kiểm định mô hình và thảo luận kết quả nghiên cứu.
18265Đo lường rủi ro hệ thống trên thị trường tài chính Việt Nam
Trình bày các luồng thông tin trên hệ thống tài chính Việt Nam trong mối quan hệ với rủi ro hệ thống. Cụ thể, bài viết sẽ hệ thống lại các vấn đề liên quan đến rủi ro hệ thống, ý nghĩa và thực trạng đo lường rủi ro hệ thống phục vụ cho hoạt động đầu tư tại Việt Nam hiện nay và vai trò đánh giá rủi ro hệ thống đối với hoạt động đầu tư trên thị trường.
18266Đo lường rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng - yêu cầu của Basel và khuyến nghị cho Việt Nam
Giới thiệu về rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng; Đo lường rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng (IRRBB); Thực tế triển khai ở một số nước và khuyến nghị cho Việt Nam.
18267Đo lường rủi ro ngân hàng việt nam bằng mô hình giá trị rủi ro
Hoạt động của ngân hàng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc nhận biết và đo lường rủi ro có vai trò quan trọng giúp cho nhà quản trị ngân hàng kịp thời đưa ra quyết định để hạn chế, phòng ngừa rủi ro hiệu quả. Trong nghiên cứu này, tác giả lựa chọn đo lường rủi ro ngân hàng bằng mô hình giá trị rủi ro (Value at Risk-VaR) dựa trên dữ liệu của 17 ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn.
18268Đo lường rủi ro Quốc gia bằng mô hình quyền chọn - Đánh giá hiệu quả và dự báo
Mô hình quyền chọn đã được ứng dụng để đo lường rủi ro tín dụng ở cấp độ doanh nghiệp nhưng ứng dụng tương tự trên quy mô quốc gia còn nhiều hạn chế, đặc biệt là đối với những thị trường tài chính còn non trẻ. Nghiên cứu này là một trong những công trình đầu tiên đánh giá độ tin cậy của phương pháp đo lường rủi ro quốc gia bằng mô hình quyền chọn (Contingent Claims Analysis – CCA) tại Đông Nam Á. Kết quả cho thấy kết quả của mô hình CCA phản ánh sát rủi ro quốc gia trong khoảng thời gian dài, đồng thời có thể đưa ra những dự báo định lượng về rủi ro vỡ nợ của một quốc gia trong ngắn hạn.
18269Đo lường rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhận vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam bằng mô hình phân tích phân biệt
Bài viết đánh giá năng lực tài chính khách hàng cá nhân vay tiêu dùng của các ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua mô hình phân tích phân biệt. Kết quả chỉ ra rằng, hàm ước tính có ý nghĩa quan trọng ở mức ý nghĩa 1% và có thể dự báo tình hình tài chính của khách hàng vay vốn với độ chính xác trung bình 72,3%.
18270Đo lường rủi ro trong kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng thương mại Việt Nam, một ứng dụng của value at risk
Bài viết tập trung giới thiệu một tình huống ứng dụng cụ thể của VaR trong việc đo lường rủi ro kinh doanh ngoại tệ.