CSDL Bài trích Báo - Tạp chí
chủ đề: Rủi ro lãi suất
1 Các nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam / Nguyễn Đức Trung, Trần Trọng Huy // .- 2024 .- Số 04 - Tháng 02 .- Tr. 16-25 .- 332.12
Bài viết đánh giá mức độ tác động của các nhân tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam, dữ liệu quan sát là 30 NHTM thông qua sử dụng thuật toán Multiple linear regression thuộc nhóm Supervised learning của thuật toán học máy (Machine Learning) trên nền tảng Python cho dữ liệu quan sát với kết quả R² ≈ 90% là rất tốt và MSE (Mean squared error) rất nhỏ chứng tỏ sự phù hợp khá tốt của mô hình, cùng việc trực quan hóa dữ liệu qua thư viện Seaborn sẽ cho cái nhìn trực quan về kết quả nghiên cứu. Kết quả mô hình và hệ số hồi quy cho thấy các biến: LTD, ETA, LTA, ROE, NPL có tác động cùng chiều và LIQ, GDP có tác động ngược chiều đến rủi ro thanh khoản của các NHTM Việt Nam trong mẫu nghiên cứu, trong khi các biến LTL, SIZE, INF có tác động không đáng kể đối với mô hình. Qua đó, nhóm tác giả đề xuất khuyến nghị đối với các NHTM Việt Nam để quản lí tốt rủi ro thanh khoản như việc phân bổ nguồn vốn một cách hợp lí trong việc nắm giữ các tài sản thanh khoản để vừa đạt được mục tiêu lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh, vừa duy trì tốt khả năng thanh khoản nhằm đối phó với những tác động xấu của thị trường, nâng cao chất lượng nguồn vốn tự có, kiểm soát tốt các khoản cho vay, tăng cường xử lí nợ xấu và nâng cao chất lượng tín dụng, tuân thủ các quy định và đảm bảo an toàn vốn, thanh khoản.
2 Đo lường khả năng thanh toán của ngân hàng thương mại từ mô hình kì tới hạn trong quản lí rủi ro lãi suất / Lê Hữu Nghĩa, Trương Văn Tuấn, Vũ Văn Đạt, Nguyễn Trí Thức // .- 2023 .- Số 23 - Tháng 12 .- Tr. 14-19 .- 332.12
Nghiên cứu này với mục đích cung cấp phương pháp đo lường về khả năng thanh toán dựa trên trạng thái vốn chủ sở hữu của ngân hàng thương mại (NHTM) thông qua mô hình kì tới hạn (The Maturity Model) trong quản lí rủi ro lãi suất. Bằng phương pháp này, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) lẫn NHTM có thể định lượng khả năng thanh toán của các NHTM trên phạm vi danh mục tài sản và nợ phải trả hiện hành khi lãi suất thị trường biến đổi.
3 Phân tích lợi ích và rủi ro của tiền kĩ thuật số Ngân hàng Trung ương / Đào Lê Kiều Oanh // .- 2023 .- Số 23 - Tháng 12 .- Tr. 55-60 .- 332.12
Sự chuyển dịch nhanh chóng của hệ thống tiền tệ số toàn cầu đã khiến chính phủ các nước có phần lúng túng trong việc thích nghi với sự thay đổi mạnh mẽ trong hành vi chi tiêu và đầu tư của người dân. Trong bối cảnh đó, chính phủ các nước cần nắm bắt các vấn đề cơ bản của tiền tệ kĩ thuật số đối với hệ thống tiền tệ và thực trạng phát triển trên thế giới; qua đó, đề xuất các giải pháp nhằm thích ứng với sự phát triển của tiền tệ số trong thời kì mới. Tương thích, quản lí rủi ro, bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu là những yếu tố quan trọng cần xem xét. Tính bền vững và an toàn của hệ thống tài chính toàn cầu phụ thuộc vào sự hợp tác và nghiên cứu liên tục, đặc biệt trong bối cảnh bùng nổ của tiền điện tử; việc nắm bắt và giải quyết các thách thức này sẽ quyết định hình thức tương lai của thanh toán và tài chính quốc tế. Bài viết phân tích những lợi ích và rủi ro của tiền kĩ thuật số ngân hàng trung ương (CBDC).
4 Phương pháp tính tỷ suất lợi nhuận đầu tư chứng khoán tại các thị trường nước ngoài / Nguyễn Thị Minh Thủy // Tài chính .- 2023 .- Số 805 .- .- 332.632
Tỷ suất lợi nhuận đầu tư chứng khoán (Cổ phiếu và trái phiếu) là một chỉ tiêu quan trọng nhất mà nhà đầu tư luôn quan tâm. Hiện nay trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, nhà đầu tư sẽ tìm mọi nơi đầu tư nhằm tối đa hóa lợi nhuận, kể cả đầu tư ở nước ngoài. Để đáp ứng yêu cầu này, bằng phương pháp nghiên cứu định tính, tác giả đề xuất phương pháp tính tỷ suất lợi nhuận đầu tư chứng khoán tại các thị trường chứng khoán nước ngoài, nhằm giúp nhà đầu tư có cơ sở tính toán để tìm nơi đầu tư có tỷ suất lợi nhuận cao nhất.
5 Tác động của cấu trúc sở hữu đến khả năng sinh lời và rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam / PGS.TS. Lâm Chí Dũng, TS. Võ Hoàng Diễm Trinh // .- 2023 .- Số 13 - Tháng 7 .- Tr. 11-17 .- 332.12
Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích kinh tế lượng dựa trên dữ liệu bảng không cân bằng của 26 ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam giai đoạn 2007 - 2021 để phân tích tác động của cấu trúc sở hữu đến khả năng sinh lời và rủi ro của các NHTM. Trong đó, cấu trúc sở hữu được phân tích theo: (i) Đặc trưng của cổ đông: Sở hữu nhà nước, sở hữu nước ngoài, sở hữu nhà đầu tư trong nước; (ii) Theo mức độ tập trung sở hữu trên mẫu các NHTM cổ phần Việt Nam trong giai đoạn 2007 - 2021.
6 Quản lí rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng - Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho các ngân hàng thương mại Việt Nam / Vũ Hải Yến, Nguyễn Thị Thu Trang, Trần Thị Thu Hường // Ngân hàng .- 2023 .- Số 4 .- Tr. 47-54 .- 332.12
Bài viết tập trung tìm hiểu kinh nghiệm triển khai công tác quản lí rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng theo Basel tại một số NHTM trên thế giới như Deutsche Bank (Đức), Commonwealth Bank (Úc), Bangkok Bank (Thái Lan), từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm về quản lí rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng cho các NHTM Việt Nam.
7 Tác động của rủi ro lãi suất đến Ngân hàng Thương mại / Phạm Thành Lộc // Nghiên cứu Tài chính Kế toán .- 2020 .- Số 199 .- Tr. 14-16 .- 332.12
Trình bày khái niệm về rủi ro lãi suất, các loại rủi ro lãi suất, nguyên nhân dẫn đến rủi ro lãi suất và những tác động của rủi ro lãi suất tới Ngân hàng Thương mại.
8 Tác động của rủi ro lãi suất đến ngân hàng thương mại / Phạm Thành Lộc // Nghiên cứu Tài chính Kế toán .- 2020 .- Số 199 .- Tr. 14-15 .- 332.12
Rủi ro lãi suất là nguy cơ biến động thu nhập và giá trị ròng của ngân hàng khi lãi suất thị trường biến động. Đây là rủi ro mang tính đặc trưng của bất kỳ một NHTM nào. Quá trình chuyển hoá tài sản được coi như một chức năng đặc biệt cơ bản của hệ thống ngân hàng. Quá trình chuyển hoá tài sản bao gồm việc mua các chứng khoán sơ cấp. Kỳ hạn và mức độ thanh khoản của các chứng khoán sơ cấp trong danh mục đầu tư thuộc tài sản có thường không cân xứng với các chứng khoán thứ cấp thuộc tài sản nợ. Chính sự không cân xứng về kỳ hạn giữa tài sản có và tài sản nợ làm cho ngân hàng phải chịu rủi ro lãi suất khi lãi suất trên thị trường biến động.