Đo lường rủi ro Quốc gia bằng mô hình quyền chọn - Đánh giá hiệu quả và dự báo
Tác giả: Hồ Hồng Hải, Trần Duy Long
Số trang:
Tr. 21-31
Tên tạp chí:
Kinh tế & phát triển
Số phát hành:
Số 256 tháng 10
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
658.15
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Mô hình quyền chọn, rủi ro vỡ nợ
Chủ đề:
Rủi ro--Tài chính
Tóm tắt:
Mô hình quyền chọn đã được ứng dụng để đo lường rủi ro tín dụng ở cấp độ doanh nghiệp nhưng ứng dụng tương tự trên quy mô quốc gia còn nhiều hạn chế, đặc biệt là đối với những thị trường tài chính còn non trẻ. Nghiên cứu này là một trong những công trình đầu tiên đánh giá độ tin cậy của phương pháp đo lường rủi ro quốc gia bằng mô hình quyền chọn (Contingent Claims Analysis – CCA) tại Đông Nam Á. Kết quả cho thấy kết quả của mô hình CCA phản ánh sát rủi ro quốc gia trong khoảng thời gian dài, đồng thời có thể đưa ra những dự báo định lượng về rủi ro vỡ nợ của một quốc gia trong ngắn hạn.
Tạp chí liên quan
- Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị chất lượng toàn diện tại ngân hàng
- Kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số địa phương và bài học cho chính quyền tỉnh Bắc Ninh
- Áp dụng mô hình BSC trong đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam : nghiên cứu trường hợp sản xuất
- Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động ngân hàng: Kinh nghiệm các nước trên thế giới và gợi ý cho Việt Nam
- Cơ hội cho phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững khi Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở mới có hiệu lực