Tóm tắt:

Giới thiệu các mô hình Copula được sử dụng phổ biến và áp dụng trong tính toán giá trị tổn thất danh mục bao gồm: cổ phiếu, vàng và tỷ giá VND/USD. Kết quả của nghiên cứu cho thấy mối tương quan yếu giữa ba thị trường ở Việt Nam và cung cấp một phương pháp mới hiệu quả trong đa dạng hóa danh mục cho nhà đầu tư.