Nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc của thị trường chứng khoán, thị trường vàng và thị trường ngoại tệ ở Việt Nam
Tác giả: Lê Trung Thành, Nguyễn Đức Khương
Số trang:
Tr. 10-15
Tên tạp chí:
Kinh tế & Phát triển
Số phát hành:
Số 231 tháng 9
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.4
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Copula; cấu trúc phụ thuộc; chứng khoán; giá trị rủi ro; ngoại tệ; vàng
Chủ đề:
Thị trường--Hối đoái
&
Thị trường--Chứng khoán
Tóm tắt:
Giới thiệu các mô hình Copula được sử dụng phổ biến và áp dụng trong tính toán giá trị tổn thất danh mục bao gồm: cổ phiếu, vàng và tỷ giá VND/USD. Kết quả của nghiên cứu cho thấy mối tương quan yếu giữa ba thị trường ở Việt Nam và cung cấp một phương pháp mới hiệu quả trong đa dạng hóa danh mục cho nhà đầu tư.
Tạp chí liên quan
- Nghiên cứu thiết kế mặt cắt ngang hầm đô thị và hầm ngoài đô thị đáp ứng điều kiện an toàn giao thông
- Quy hoạch không gian ngầm theo hướng tự chủ công nghệ
- Nghiên cứu công nghệ xử lý nước nhiễm mặn công suất nhỏ cấp cho sinh hoạt sử dụng năng lượng mặt trời
- Phân tích ảnh hưởng của liên kết ngang đến dao động của cầu dầm chịu hoạt tải xe di động
- Tổ chức và quản lý hợp đồng dự án Thiết kế - Đấu thầu - Xây dựng