Xác định xác suất ngưỡng tối ưu và kiểm định kết quả dự báo của mô hình cảnh báo bất ổn tài chính- tiền tệ ở Việt Nam
Tác giả: Trần Thọ Đạt, Nguyễn Việt Hùng
Số trang:
Tr. 2-10.
Tên tạp chí:
Kinh tế & phát triển
Số phát hành:
Số 225 tháng 3
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.1
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Mô hình cảnh báo sớm, mô hình probit, bất ổn tài chính–tiền tệ
Chủ đề:
Tài chính--Tiền tệ
Tóm tắt:
Nghiên cứu này đánh giá và lựa chọn mô hình cảnh báo sớm bất ổn tài chính–tiền tệ ở Việt Nam thông qua cách tiếp cận probit (EWS probit). Mô hình EWS probit tốt nhất cho Việt Nam được xác định dựa trên các kiểm định AIC, BIC và thống kê ROC.1 Đồng thời, dựa trên chỉ số NSR và TME2, giá trị xác suất ngưỡng tối ưu (cut-off) được xác định trong dự báo xác suất xảy ra thời kỳ bất ổn tài chính– tiền tệ là bằng 0,4. Nghiên cứu cũng đã thực hiện một loạt các kiểm định thống kê như giá trị thống kê ROC; QPS; LPS3 và Pseudo R-Squared để đánh giá mức độ phù hợp và khả năng dự báo của mô hình EWS probit.
Tạp chí liên quan
- Một số định hướng tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 về lĩnh vực quy hoạch và cơ sở hạ tầng nông thôn
- Lồng ghép kinh tế tuần hoàn trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam
- Kinh nghiệm tích hợp quy hoạch môi trường của Trung Qquốc hướng tới nông thôn xanh, tương lai bền vững
- Ô nhiễm không khí từ nông nghiệp : thách thức toàn cầu và định hướng hành động
- Đánh giá khả năng xử lý chất kháng sinh Tetracycline trong nước bằng than hoạt tính được tổng hợp từ cây lục bình