Xác định xác suất ngưỡng tối ưu và kiểm định kết quả dự báo của mô hình cảnh báo bất ổn tài chính- tiền tệ ở Việt Nam
Tác giả: Trần Thọ Đạt, Nguyễn Việt Hùng
Số trang:
Tr. 2-10.
Tên tạp chí:
Kinh tế & phát triển
Số phát hành:
Số 225 tháng 3
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.1
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Mô hình cảnh báo sớm, mô hình probit, bất ổn tài chính–tiền tệ
Chủ đề:
Tài chính--Tiền tệ
Tóm tắt:
Nghiên cứu này đánh giá và lựa chọn mô hình cảnh báo sớm bất ổn tài chính–tiền tệ ở Việt Nam thông qua cách tiếp cận probit (EWS probit). Mô hình EWS probit tốt nhất cho Việt Nam được xác định dựa trên các kiểm định AIC, BIC và thống kê ROC.1 Đồng thời, dựa trên chỉ số NSR và TME2, giá trị xác suất ngưỡng tối ưu (cut-off) được xác định trong dự báo xác suất xảy ra thời kỳ bất ổn tài chính– tiền tệ là bằng 0,4. Nghiên cứu cũng đã thực hiện một loạt các kiểm định thống kê như giá trị thống kê ROC; QPS; LPS3 và Pseudo R-Squared để đánh giá mức độ phù hợp và khả năng dự báo của mô hình EWS probit.
Tạp chí liên quan
- Thực trạng tài trợ và cơ hội tài chính khí hậu từ Quỹ Khí hậu Xanh cho các nước đang phát triển
- Đánh giá sự hài lòng của du khách đối với ẩm thực đường phố tại thành phố Cần Thơ
- Kinh nghiệm phát triển du lịch ẩm thực của Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
- Kinh nghiệm phát triển du lịch địa chất tại công viên địa chất Trung Quốc
- Dự báo phân bố mưa cho các tiểu lưu vực trong lưu vực sông Srêpốk theo mô hình CMIP6