Tóm tắt:

Bài báo này nghiên cứu xu hướng của rủi ro phi hệ thống trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Sử dụng các phương pháp phân tích định lượng với dữ liệu là các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2007 đến 2012, kết quả cho thấy rủi ro phi hệ thống giảm trong thời gian nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa trong việc cung cấp thêm những thông tin tổng quan hơn về thị trường chứng khoán Việt Nam. Hơn nữa, xu hướng rủi ro phi hệ thống giảm dần cho thấy sự tồn tại lợi ích từ việc đa dạng hóa danh mục đầu tư.