Tóm tắt:

Trong hoạt động quản lý rủi ro thị trường, mô hình VaR (Value at Risk) được áp dụng như là một trong những công cụ lượng hóa rủi ro hữu hiệu nhất hiện nay. Hầu hết các ngân hàng thương mại trên thế giới đều đang áp dụng mô hình tính VaR để xác định mức độ chịu rủi ro tối đa đối với các hoạt động kinh doanh trên thị trường tài chính của mình, trên cơ sở đó, các ngân hàng có thể đưa ra các yêu cầu vốn tối thiểu liên quan đến rủi ro thị trường. VaR là số tiền tối đa mà một danh mục đầu tư có thể thua lỗ với một xác suất nào đó trong một đơn vị thời gian.