CSDL Bài trích Báo - Tạp chí
Đo lường rủi ro tỷ giá bằng tiếp cận lý thuyết cực trị
Tác giả: TS. Trần Trọng Nguyên
Số trang:
Tr. 51-59.
Tên tạp chí:
Kinh tế & phát triển
Số phát hành:
Số 182/2012
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Lý thuyết cực trị, rủi ro tỷ giá, giá trị rủi ro, mức tổn thất kỳ vọng.
Tóm tắt:
Giới thiệu một cách tiếp cận mới từ lý thuyết cực trị có thể giúp đo lường rủi ro chính xác hơn trong trường hợp các chuỗi tỷ giá có đuôi dầy. Phương pháp này cũng có thể vận dụng trong đo lường rủi ro ở nhiều lĩnh vực đầu tư tài chính khác.
Tạp chí liên quan
- Nghiên cứu đặc tính và đánh giá tiềm năng bảo vệ thần kinh của Vitexin tách chiết từ vỏ đỗ xanh (Vigna radiata L)
- Ứng dụng chuyển đổi số phục vụ thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt
- Kinh nghiệm quốc tế về áp dụng trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) đối với phương tiện giao thông hết hạn, thải bỏ (ELVs)
- Kinh nghiệm quốc tế về phòng ngừa, ứng phó sự cố nước thải, khí thải tại cơ sở sản xuất theo cấp độ rủi ro và đề xuất tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cho Việt Nam
- Vi nhựa trong không khí: Vấn đề ô nhiễm mới ở các đô thị