CSDL Bài trích Báo - Tạp chí
Đo lường rủi ro tỷ giá bằng tiếp cận lý thuyết cực trị
Tác giả: TS. Trần Trọng Nguyên
Số trang:
Tr. 51-59.
Tên tạp chí:
Kinh tế & phát triển
Số phát hành:
Số 182/2012
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Lý thuyết cực trị, rủi ro tỷ giá, giá trị rủi ro, mức tổn thất kỳ vọng.
Tóm tắt:
Giới thiệu một cách tiếp cận mới từ lý thuyết cực trị có thể giúp đo lường rủi ro chính xác hơn trong trường hợp các chuỗi tỷ giá có đuôi dầy. Phương pháp này cũng có thể vận dụng trong đo lường rủi ro ở nhiều lĩnh vực đầu tư tài chính khác.
Tạp chí liên quan
- Bảo đảm quyền tham gia của trẻ em theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam
- Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em ở Việt Nam trong thế giới siêu kết nối
- Vai trò của Liên hợp quốc trong bảo đảm, thúc đẩy và phát triển các quyền cơ bản của con người
- Bảo đảm quyền sử dụng đất của đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực Tây Nguyên
- Phát triển luật học dùng cho mạng nơ ron tế bào bậc cao và khả năng ứng dụng trong xử lý ảnh