CSDL Bài trích Báo - Tạp chí
Phương pháp xác định rủi ro VaR trong công tác quản lý rủi ro thị trường tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Tác giả: TS. Phạm Tiến Thành, ThS. Đặng Thị Phương Hiền
Số trang:
Tr. 22-24.
Tên tạp chí:
Thị trường tài chính tiền tệ
Số phát hành:
Số 20 (341)/2011
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
03 Quang Trung
Mã phân loại:
332.1
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Rủi ro VaR, rủi ro ngân hàng thương mại, quản lý rủi ro.
Chủ đề:
Rủi ro--Tài chính
Tóm tắt:
Rủi ro thị trường trong các hoạt động của các ngân hàng thương mại, phương pháp xác định VaR trong quản lý rủi ro thị trường , ứng dụng của phương pháp xác định giá trị chịu rủi ro VaR trong quản lý rủi ro thị trường.
Tạp chí liên quan
- Tác động của nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức đến lượng khí thải CO2 tại các quốc gia Châu Á : tiếp cận theo ngưỡng đô thị hóa
- Tác động của thực hiện các yếu tố ESG tới hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại tại khu vực châu Á
- Kinh nghiệm phát triển nền “kinh tế bạc” của Trung Quốc trong bối cảnh già hoá dân số và bài học cho Việt Nam
- Phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam : đổi mới từ nhận thức đến thực tiễn
- Ứng dụng công nghệ chuỗi khối (Blockchain) trong đổi mới sáng tạo tài chính