CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Phương pháp xác định rủi ro VaR trong công tác quản lý rủi ro thị trường tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Tác giả: TS. Phạm Tiến Thành, ThS. Đặng Thị Phương Hiền
Số trang: Tr. 22-24.
Tên tạp chí: Thị trường tài chính tiền tệ
Số phát hành: Số 20 (341)/2011
Kiểu tài liệu: Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ: 03 Quang Trung
Mã phân loại: 332.1
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Rủi ro VaR, rủi ro ngân hàng thương mại, quản lý rủi ro.
Tóm tắt:

Rủi ro thị trường trong các hoạt động của các ngân hàng thương mại, phương pháp xác định VaR trong quản lý rủi ro thị trường , ứng dụng của phương pháp xác định giá trị chịu rủi ro VaR trong quản lý rủi ro thị trường.

Tạp chí liên quan