CSDL Bài trích Báo - Tạp chí
Phương pháp xác định rủi ro VaR trong công tác quản lý rủi ro thị trường tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Tác giả: TS. Phạm Tiến Thành, ThS. Đặng Thị Phương Hiền
Số trang:
Tr. 22-24.
Tên tạp chí:
Thị trường tài chính tiền tệ
Số phát hành:
Số 20 (341)/2011
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
03 Quang Trung
Mã phân loại:
332.1
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Rủi ro VaR, rủi ro ngân hàng thương mại, quản lý rủi ro.
Chủ đề:
Rủi ro--Tài chính
Tóm tắt:
Rủi ro thị trường trong các hoạt động của các ngân hàng thương mại, phương pháp xác định VaR trong quản lý rủi ro thị trường , ứng dụng của phương pháp xác định giá trị chịu rủi ro VaR trong quản lý rủi ro thị trường.
Tạp chí liên quan
- Quan hệ giữa sự hợp tác với khách hàng trong quản trị chuỗi cung ứng và kết quả hoạt động của doanh nghiệp sản xuất chế tạo
- Phát trển thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam : cần có giải pháp đồng bộ
- Phân tích vai trò nhà quản lý trong việc triển khai hệ thống thông tin kế toán trong giai đoạn hội nhập kinh tế toàn cầu
- Phát huy vai trò của marketing nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam
- Dự báo xu hướng tỷ giá USD/VND trong giao dịch ngoại hối