Dòng chảy thông tin thanh khoản giữa thị trường chứng khoán các nước ASEAN và Trung Quốc
Tác giả: Chu Thị Thanh Trang, Nguyễn Đức Trung, Phạm Thị Thanh XuânTóm tắt:
Bài nghiên cứu sử dụng transfer entropy để đo lường dòng chảy thông tin thanh khoản giữa thị trường chứng khoán Trung Quốc và ASEAN 6 (Indonesia, Malaysia, Philippine, Singapore, Thái Lan và Việt Nam), sử dụng chỉ số thanh khoản đa diện được tổng hợp từ các khía cạnh thanh khoản khác nhau trong giai đoạn 2010-2023. Kết quả nghiên cứu cho thấy Trung Quốc dần trở thành trung tâm truyền thông tin với thị trường ASEAN, tuy nhiên mức độ trao đổi thông tin khác nhau ở từng quốc gia. Singapore là quốc gia có mức độ nhận và truyền thông tin 2 chiều mạnh mẽ nhất với thị trường Trung Quốc so với các quốc gia còn lại. Trong khi đó Việt Nam, Philippine và Malaysia có mức độ giao thoa thông tin yếu hơn Thái Lan và Indonesia. Quan sát luồng thông tin thanh khoản di chuyển giữa thị trường chứng khoán có thể giúp chủ động trong chiến lược đầu tư, phòng ngừa rủi ro cũng như có những chính sách quản lý phù hợp.
- Tác động của tạo thanh khoản đến ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam : tiếp cận theo phương pháp hồi quy phân vị
- Mối quan hệ giữa khả năng thanh khoản và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
- Các nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam
- Tác động của mức độ quan tâm của nhà đầu tư tới thị trường chứng khoán Việt Nam
- Nghiên cứu tác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam