Rủi ro địa chính trị và thị trường tài chính Việt Nam
Tác giả: Ngô Thái Hưng, Nguyễn Thanh Hùng, Lê Thành Đặng, Nguyễn Thành ĐứcTóm tắt:
Nghiên cứu nhằm ước lượng chỉ số lan tỏa về giá và khảo sát sự tương quan của rủi ro địa chính trị (Geopolitical Risk – GPR) đối với thị trường tài chính Việt Nam trong giai đoạn từ 2018–2023 với dữ liệu theo tháng, đặc biệt trong các sự kiện chiến tranh thương mại Mỹ – Trung, đại dịch COVID-19 và xung đột quân sự Nga – Ukraine. Để làm được điều này, nhóm tác giả vận dụng phương pháp chỉ số lan tỏa giá của Diebold và Yilmaz (2012) và mô hình Cross-Quantilogram của Linton và Wang (2007). Kết quả cho thấy tổng chỉ số lan tỏa đạt 31,4%, nghĩa là tồn tại sự kết dính chặt chẽ giữa các chỉ số được nghiên cứu. Hơn nữa, tác động của GPR lên thị trường tài chính bao gồm tích cực và tiêu cực trong ngắn hạn và yếu dần ở trung hạn. Các kết quả đạt được có ý nghĩa quan trọng đối với nhà đầu tư, quản lý danh mục đầu tư và chính sách.
- Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị chất lượng toàn diện tại ngân hàng
- Kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số địa phương và bài học cho chính quyền tỉnh Bắc Ninh
- Áp dụng mô hình BSC trong đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam : nghiên cứu trường hợp sản xuất
- Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động ngân hàng: Kinh nghiệm các nước trên thế giới và gợi ý cho Việt Nam
- Cơ hội cho phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững khi Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở mới có hiệu lực