Ứng dụng mô hình ARCH, GARCH phân tích độ biến động của hợp đồng tương lai VN30F1M trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Hiên, Đặng Thị Minh Nguyệt, Trần Thị Lan, Khuất Thị Vy, Trân Thị Linh
Số trang:
Tr. 29-36
Số phát hành:
Số 13
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.64
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Chứng khoán phái sinh, ARCH, GARCH, VN30F1M
Chủ đề:
Thị trường chứng khoán phái sinh
Tóm tắt:
Nghiên cứu tập trung phân tích sự biến động tỷ suất sinh lợi của chỉ số hợp đồng tương lai VN30F1M trên thị trường chứng khoán phái sinh VN với bộ số liệu giá đóng của hàng ngày trong giai đoạn từu tháng 8/2017 đến tháng 9/2021. Ứng dụng các mô hình ARIMA, mô hình ARCH và các mô hình GARCH để phân tích, kết quả thu được mô hình ARCH và chỉ ra các cú sốc trong quá khứ có ảnh hưởng nhiều đến sự biến động của tỷ suất sinh lợi của VN30F1M.
Tạp chí liên quan
- Tác động của nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức đến lượng khí thải CO2 tại các quốc gia Châu Á : tiếp cận theo ngưỡng đô thị hóa
- Tác động của thực hiện các yếu tố ESG tới hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại tại khu vực châu Á
- Kinh nghiệm phát triển nền “kinh tế bạc” của Trung Quốc trong bối cảnh già hoá dân số và bài học cho Việt Nam
- Phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam : đổi mới từ nhận thức đến thực tiễn
- Ứng dụng công nghệ chuỗi khối (Blockchain) trong đổi mới sáng tạo tài chính