Ứng dụng mô hình ARCH, GARCH phân tích độ biến động của hợp đồng tương lai VN30F1M trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Hiên, Đặng Thị Minh Nguyệt, Trần Thị Lan, Khuất Thị Vy, Trân Thị Linh
Số trang:
Tr. 29-36
Số phát hành:
Số 13
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.64
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Chứng khoán phái sinh, ARCH, GARCH, VN30F1M
Chủ đề:
Thị trường chứng khoán phái sinh
Tóm tắt:
Nghiên cứu tập trung phân tích sự biến động tỷ suất sinh lợi của chỉ số hợp đồng tương lai VN30F1M trên thị trường chứng khoán phái sinh VN với bộ số liệu giá đóng của hàng ngày trong giai đoạn từu tháng 8/2017 đến tháng 9/2021. Ứng dụng các mô hình ARIMA, mô hình ARCH và các mô hình GARCH để phân tích, kết quả thu được mô hình ARCH và chỉ ra các cú sốc trong quá khứ có ảnh hưởng nhiều đến sự biến động của tỷ suất sinh lợi của VN30F1M.
Tạp chí liên quan
- Tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân thông qua hợp tác công - tư trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt
- Các cơ chế tài chính thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái
- Đánh giá vai trò của nhận thức cộng đồng trong duy trì bền vững đô thị và phát triển dịch vụ hệ sinh thái tại công viên Tao Đàn
- Phát hành trái phiếu xanh tại Việt Nam : thực trạng và khuyến nghị
- Đề xuất các giải pháp ứng phó với đảo nhiệt đô thị để bảo vệ sức khỏe người dân và thích ứng với biến đổi khí hậu