Ứng dụng mô hình ARCH, GARCH phân tích độ biến động của hợp đồng tương lai VN30F1M trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Hiên, Đặng Thị Minh Nguyệt, Trần Thị Lan, Khuất Thị Vy, Trân Thị Linh
Số trang:
Tr. 29-36
Số phát hành:
Số 13
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.64
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Chứng khoán phái sinh, ARCH, GARCH, VN30F1M
Chủ đề:
Thị trường chứng khoán phái sinh
Tóm tắt:
Nghiên cứu tập trung phân tích sự biến động tỷ suất sinh lợi của chỉ số hợp đồng tương lai VN30F1M trên thị trường chứng khoán phái sinh VN với bộ số liệu giá đóng của hàng ngày trong giai đoạn từu tháng 8/2017 đến tháng 9/2021. Ứng dụng các mô hình ARIMA, mô hình ARCH và các mô hình GARCH để phân tích, kết quả thu được mô hình ARCH và chỉ ra các cú sốc trong quá khứ có ảnh hưởng nhiều đến sự biến động của tỷ suất sinh lợi của VN30F1M.
Tạp chí liên quan
- Phân hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ cho nhà sản xuất có nguy cơ nổ bụi tại Việt Nam
- Ảnh hưởng của đường quan hệ lực cắt - chuyển vị ngang của gối cách chấn đa lớp đến hiệu quả giảm chấn của nhà cách chấn đáy có kết cấu tường gạch
- Nâng cao hiệu quả nhận dạng các tham số dao động dựa trên kỹ thuật tách nguồn mù
- Ảnh hưởng của sườn đứng đến khả năng chịu nén đúng tâm của khối xây bằng gạch đất không nung
- Nguyên nhân phá hủy bề mặt gạch tháp Khương Mỹ và giải pháp hạn chế hư hỏng gạch phục chế, sử dụng gia cường khối xây tháp trong môi trường biển